Angel León Valle

• Artículos de revistas (14)
• Colaboraciones en obras colectivas (1)
• Documentos de trabajo/Prepublicaciones (20)
• Libros (2)
• Tesis (1)
• Tesis dirigidas (7)

• Artículos de revistas

  • Economic stress in non-poor Spanish households during the Great Recession

    Carmen Ródenas Calatayud, Mónica Martí Sempere, Angel León Valle

    Applied economic analysis, ISSN 2632-7627, Vol. 28, Nº. 82, 2020, págs. 19-45

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  • Modeling asset returns under time-varying semi-nonparametric distributions

    Angel León Valle, Trino-Manuel Ñíguez Grau

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 118, Nº. 9, 2020, pág. 3

    

  • On multicollinearity and the value of the shape parameter in the term structure Nelson-Siegel model

    Angel León Valle, Antonio Rubia Serrano, Lidia Sanchís Marco

    Aestimatio: The IEB International Journal of Finance, ISSN 2173-0164, Nº. 16, 2018, págs. 8-29

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  • A new pattern in international mobility? The case of Spain in the Great Crisis

    Carmen Ródenas Calatayud, Mónica Martí Sempere, Angel León Valle

    Investigación económica, ISSN 0185-1667, Vol. 76, Nº. 299, 2017, págs. 153-181

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  • New measures of monetary policy surprises and jumps in interest rates.

    Angel León Valle, S. Sebestyén

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 36, Nº. 8, 2012, págs. 2323-2343

    

  • American GARCH employee stock option valuation.

    Angel León Valle, Antoni Vaello Sebastià

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 33, Nº. 6, 2009, págs. 1129-1143

    

  • The relationship between risk and expected return in Europe.

    Angel León Valle, J.M. Nave, Gonzalo Rubio Irigoyen

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 31, Nº. 2, 2007, págs. 495-512

    

  • Modelos alternativos de valoración de opciones sobre acciones: una aplicación al mercado español

    Angel León Valle, Gregorio Manuel Serna Calvo

    Cuadernos económicos de ICE, ISSN 0210-2633, ISSN-e 2340-9037, Nº 69, 2005 (Ejemplar dedicado a: Instrumentos derivados), págs. 33-50

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  • An empirical comparison of the performance of alternative option pricing models

    Mónica Gago García, Gonzalo Rubio Irigoyen, Eva Ferreira García, Angel León Valle

    Investigaciones económicas, ISSN 0210-1521, Vol. 29, Nº 3, 2005, págs. 483-523

    • Resumen
    

  • PharmaMar: una aplicación de la teoría de opciones reales a la valoración de empresas farmaceúticas

    Diego Piñeiro Groba, Angel León Valle

    Bolsa de Madrid, ISSN 0211-5336, Nº 133, 2004, págs. 66-68

    

  • Modelización de la volatilidad del tipo de interés a corto plazo

    Juan M. Nave Pineda, Francis Benito, Angel León Valle

    Revista de economía financiera, ISSN 1697-9761, Nº. 3, 2004, págs. 64-79

    • Resumen
    

  • Smiling under stochastic volatility

    Angel León Valle, Gonzalo Rubio Irigoyen

    Spanish economic review, ISSN 1435-5469, Vol. 6, Nº 1, 2004, págs. 53-76

    • Resumen
    

  • La estimación diaria de la prima de riesgo de la volatilidad

    Gonzalo Rubio Irigoyen, Gabriele Fiorentini, Angel León Valle

    Revista española de financiación y contabilidad, ISSN 0210-2412, Nº 100, 1999, págs. 89-110

    • Resumen
    

  • Modelling conditional heteroskedasticity: Application to the Application to the "IBEX-35" stock-return index

    Angel León Valle, Juan Mora López

    Spanish economic review, ISSN 1435-5469, Vol. 1, Nº 3, 1999, págs. 215-238

    • Resumen
    

• Colaboraciones en obras colectivas

  • Comportamiento del precio y volatilidad en el pool eléctrico español

    Angel León Valle, Antonio Rubia Serrano

    IX Foro de Finanzas, 2001, págs. 161-170

    

• Documentos de trabajo/Prepublicaciones

  • Pricing executive stock options under employment shocks

    Julio Carmona Martínez, Angel León Valle, Antoni Vaello Sebastià

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 22, 2009

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  • Parametric properties of semi-nonparametric distributions, with applications to option valuation

    Angel León Valle, Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 7, 2007, págs. 5-62

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  • Investment option under CIR interest rates

    Julio Carmona Martínez, Angel León Valle

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 24, 2007

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  • Modeling the euro overnight rate

    Juan M. Nave Pineda, Angel León Valle, Francis Benito

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 11, 2006

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  • The Relationship between Risk and Expected Return in Europe

    Juan M. Nave Pineda, Gonzalo Rubio Irigoyen, Angel León Valle

    DFAE-II WP Series, ISSN-e 1988-088X, Nº. 8, 2005

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  • Parametric properties of semi-nonparametric distributions, with applications to option valuation

    Angel León Valle, Javier Mencía

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 9, 2005

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  • The Relationship between Risk and Expected Return in Europe

    Juan M. Nave Pineda, Angel León Valle, Gonzalo Rubio Irigoyen

    Documentos de trabajo ( Fundación BBVA ), Nº. 8, 2005

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  • Valuation of a biotech company: A real options approach

    Angel León Valle, Diego Piñeiro Groba

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 20 (CEMFI Working Paper 0420, November 2004), 2004

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  • Autoregressive conditional volatility, skewness and kurtosis

    Gonzalo Rubio Irigoyen, Gregorio Serna, Angel León Valle

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 13, 2004, 25 págs.

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  • Evaluation of a taxi sector reform: A real options approach

    Meritxell Albertí, Angel León Valle, Gerard Llobet

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 12 (CEMFI Working Paper 0312, December 2003), 2003

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  • Autorregresive Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis

    Angel León Valle, Gonzalo Rubio Irigoyen, Gregorio Serna

    DFAE-II WP Series, ISSN-e 1988-088X, Nº. 6, 2002

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  • An empirical comparison of the performance of alternative option pricing models

    Eva Ferreira García, Mónica Gago García, Angel León Valle, Gonzalo Rubio Irigoyen

    DFAE-II WP Series, ISSN-e 1988-088X, Nº. 4, 2002

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  • Smiling under stochastic volatility

    Angel León Valle, Gonzalo Rubio Irigoyen, Gregorio Serna

    DFAE-II WP Series, ISSN-e 1988-088X, Nº. 2, 2002

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  • Modelización de la volatilidad del tipo de interés a corto plazo

    Juan M. Nave Pineda, Francisca Benito, Angel León Valle

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie EC - (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), Nº. 28, 2002, 29 págs.

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  • Forecasting time-varying covariance matrices in intradaily electricity spot prices

    Angel León Valle, Antonio Rubia Serrano

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 10, 2002

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  • Comportamiento del precio y volatilidad en el pool eléctrico español

    Angel León Valle, Antonio Rubia Serrano

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie EC - (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), Nº. 4, 2001

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  • Short-term options with stochastic volatility: estimation and empirical performance

    Gabriele Fiorentini, Angel León Valle, Gonzalo Rubio Irigoyen

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 25, 2000

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Adjusting correlation matrices

    Angel León Valle, Josep E. Peris Ferrando, José A. Silva, Begoña Subiza Martínez

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 24, 2000

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  • Pricing Options on Assets with Predictable White Noise Returns

    Angel León Valle, Enrique Sentana Iváñez

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 4 (CEMFI Working Paper No. 9704), 1997

    

  • The Information Content of Options on the IBEX-35

    Hans Dewachter, Angel León Valle

    Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 14 (CEMFI Working Paper No. 9414), 1994

    

• Libros

  • Modelling conditional heteroskedasticity: application to stock return index "IBEX-35"

    Angel León Valle, Juan Mora López

    Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), 1996. ISBN 84-482-1262-2

    

  • The information content of options on the IBEX-35

    Hans Dewachter, Angel León Valle

    Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), 1994. ISBN 84-7793-328-6

    

• Tesis

  • Procesos estocásticos en tiempo continuo y aplicaciones a los activos financieros derivados

    Angel León Valle

    Tesis doctoral dirigida por Enrique Sentana Iváñez (dir. tes.). Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante (1998).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: RUA
    

• Tesis dirigidas

  • Analysis of Estimation and Specification of Various Econometric Models Used to Assess Financial Risk

    Beatriz Acereda Serrano

    Tesis doctoral dirigida por Juan Mora López (dir. tes.), Angel León Valle (dir. tes.). Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante (2024).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: RUA
    

  • Four essays on risk assessment with financial econometrics models

    Brenda Castillo Brais

    Tesis doctoral dirigida por Juan Mora López (dir. tes.), Angel León Valle (dir. tes.). Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante (2022).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: RUA
    

  • Essays on real and stock options

    Julio Carmona Martínez

    Tesis doctoral dirigida por Angel León Valle (dir. tes.), Juan Pablo Juárez Mulero (codir. tes.). Universidad Miguel Hernández de Elche (2010).

    • Resumen
    

  • Commodity models. An step forw ard.

    Francisco Javier Poblacion García

    Tesis doctoral dirigida por Gregorio Manuel Serna Calvo (dir. tes.), Angel León Valle (dir. tes.). Universidad de Castilla-La Mancha (2009).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en:  RUIdeRA  TESEO 
    

  • Three essays on executive stock options

    Antoni Vaello Sebastià

    Tesis doctoral dirigida por Angel León Valle (dir. tes.). Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea (2009).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: TESEO
    

  • Estudio del comportamiento del tipo de interés a corto plazo

    Francisca Benito Chicote

    Tesis doctoral dirigida por Angel León Valle (dir. tes.), Juan M. Nave Pineda (codir. tes.). Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante (2007).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: RUA
    

  • Comportamiento del precio y volatilidad en los mercados spot de electricidad

    Antonio Rubia Serrano

    Tesis doctoral dirigida por Angel León Valle (dir. tes.). Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante (2001).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: RUA
    

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