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Área de conocimientoPortal Institucional (Dialnet CRIS)Identificadores de autorPeriodo de publicación recogido
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Economic stress in non-poor Spanish households during the Great Recession
Carmen Ródenas Calatayud, Mónica Martí Sempere, Angel León Valle
Applied economic analysis, ISSN 2632-7627, Vol. 28, Nº. 82, 2020, págs. 19-45
Modeling asset returns under time-varying semi-nonparametric distributions
Angel León Valle, Trino-Manuel Ñíguez
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 118, Nº. 9, 2020, pág. 3
A new pattern in international mobility? The case of Spain in the Great Crisis
Carmen Ródenas Calatayud, Mónica Martí Sempere, Angel León Valle
Investigación económica, ISSN 0185-1667, Vol. 76, Nº. 299, 2017, págs. 153-181
New measures of monetary policy surprises and jumps in interest rates.
Angel León Valle, S. Sebestyén
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 36, Nº. 8, 2012, págs. 2323-2343
American GARCH employee stock option valuation.
Angel León Valle, Antoni Vaello Sebastià
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 33, Nº. 6, 2009, págs. 1129-1143
The relationship between risk and expected return in Europe.
Angel León Valle, J.M. Nave, Gonzalo Rubio Irigoyen
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 31, Nº. 2, 2007, págs. 495-512
Modelos alternativos de valoración de opciones sobre acciones: una aplicación al mercado español
Angel León Valle, Gregorio Manuel Serna Calvo
Cuadernos económicos de ICE, ISSN 0210-2633, Nº 69, 2005 (Ejemplar dedicado a: Instrumentos derivados), págs. 33-50
An empirical comparison of the performance of alternative option pricing models
Mónica Gago García, Gonzalo Rubio Irigoyen, Eva Ferreira García, Angel León Valle
Investigaciones económicas, ISSN 0210-1521, Vol. 29, Nº 3, 2005, págs. 483-523
PharmaMar: una aplicación de la teoría de opciones reales a la valoración de empresas farmaceúticas
Diego Piñeiro Groba, Angel León Valle
Bolsa de Madrid, ISSN 0211-5336, Nº 133, 2004, págs. 66-68
Modelización de la volatilidad del tipo de interés a corto plazo
Juan M. Nave Pineda, Francis Benito, Angel León Valle
Revista de economía financiera, ISSN 1697-9761, Nº. 3, 2004, págs. 64-79
Smiling under stochastic volatility
Gonzalo Rubio Irigoyen, Angel León Valle
Spanish economic review, ISSN 1435-5469, Vol. 6, Nº 1, 2004, págs. 53-76
La estimación diaria de la prima de riesgo de la volatilidad
Gonzalo Rubio Irigoyen, Gabriele Fiorentini, Angel León Valle
Revista española de financiación y contabilidad, ISSN 0210-2412, Nº 100, 1999, págs. 89-110
Modelling conditional heteroskedasticity: Application to the Application to the "IBEX-35" stock-return index
Juan Mora López, Angel León Valle
Spanish economic review, ISSN 1435-5469, Vol. 1, Nº 3, 1999, págs. 215-238
Comportamiento del precio y volatilidad en el pool eléctrico español
Angel León Valle, Antonio Rubia Serrano
IX Foro de Finanzas, 2001, págs. 161-170
The Relationship between Risk and Expected Return in Europe
Juan M. Nave Pineda, Gonzalo Rubio Irigoyen, Angel León Valle
DFAE-II WP Series, ISSN-e 1988-088X, Nº. 8, 2005
Autorregresive Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis
Angel León Valle, Gonzalo Rubio Irigoyen, Gregorio Serna
DFAE-II WP Series, ISSN-e 1988-088X, Nº. 6, 2002
Smiling under stochastic volatility
Angel León Valle, Gonzalo Rubio Irigoyen, Gregorio Serna
DFAE-II WP Series, ISSN-e 1988-088X, Nº. 2, 2002
Modelling conditional heteroskedasticity: application to stock return index "IBEX-35"
Angel León Valle, Juan Mora López
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), 1996. ISBN 84-482-1262-2
Procesos estocásticos en tiempo continuo y aplicaciones a los activos financieros derivados
Angel León Valle
Tesis doctoral dirigida por Enrique Sentana Iváñez (dir. tes.). Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante (1998).
Four essays on risk assessment with financial econometrics models
Tesis doctoral dirigida por Juan Mora López (dir. tes.), Angel León Valle (dir. tes.). Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante (2022).
Essays on real and stock options
Tesis doctoral dirigida por Angel León Valle (dir. tes.), Juan Pablo Juárez Mulero (codir. tes.). Universidad Miguel Hernández de Elche (2010).
Commodity models. An step forw ard.
Francisco Javier Poblacion García
Tesis doctoral dirigida por Gregorio Manuel Serna Calvo (dir. tes.), Angel León Valle (dir. tes.). Universidad de Castilla-La Mancha (2009).
Three essays on executive stock options
Tesis doctoral dirigida por Angel León Valle (dir. tes.). Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea (2009).
Estudio del comportamiento del tipo de interés a corto plazo
Tesis doctoral dirigida por Angel León Valle (dir. tes.), Juan M. Nave Pineda (codir. tes.). Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante (2007).
Comportamiento del precio y volatilidad en los mercados spot de electricidad
Tesis doctoral dirigida por Angel León Valle (dir. tes.). Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante (2001).
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