InstitucionesÁrea de conocimientoIdentificadores de autorPeriodo de publicación recogido
|
|
|
Estimating the cost of equity for financial institutions
Luis Fernández Lafuerza, Javier Mencía
Estabilidad financiera, ISSN 1579-2498, Nº. 40 (Primavera 2021), 2021, págs. 47-66
El cuadro de mandos de la política macroprudencial
Angel Estrada García, Javier Mencía
Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, ISSN 0019-977X, Nº 918, 2021 (Ejemplar dedicado a: Política macroprudencial en España: instituciones e instrumentos), págs. 25-43
La evolución reciente del coste de capital bancario europeo
Luis Fernández Lafuerza, Javier Mencía
Boletín económico - Banco de España, ISSN-e 1579-8623, ISSN 0210-3737, Nº. 4, 2020
Sovereign bond-backed Securities as European reference safe assets: A review of the proposal by the ESRB-HLTF
Javier Mencía, Maria Rodriguez Moreno
Estabilidad financiera, ISSN 1579-2498, Nº. 34, 2018, págs. 101-104
Credit and liquidity risk in sovereign bonds
Alvaro Martín Guerrero, Javier Mencía
Estabilidad financiera, ISSN 1579-2498, Nº. 28, 2015, págs. 105-124
Sovereign risk and financial stability
Christian Castro, Javier Mencía
Estabilidad financiera, ISSN 1579-2498, Nº. 26, 2014, págs. 75-107
Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 108, Nº. 2, 2013, págs. 367-391
Analysis of the usability of capital buffers during the crisis precipitated by COVID-19
Luis Fernández Lafuerza, Matías Lamas, Javier Mencía, Irene Pablos, Raquel Vegas
Documentos ocasionales - Banco de España, ISSN 1696-2222, Nº. 23, 2022, págs. 1-33
Luis Fernández Lafuerza, Matías Lamas, Javier Mencía, Irene Pablos, Raquel Vegas
Documentos ocasionales - Banco de España, ISSN 1696-2222, Nº. 23, 2022, págs. 1-42
El mercado de la vivienda en España entre 2014 y 2019
Laura Álvarez Román, Pilar Alvargonzález Muñoz, Cristina Barceló, Julia Brunet, Laura Crespo Azofra, Lucía Cuadro Sáez, Clodomiro Ferreira, Julio Gálvez, Marina Gómez, David López Rodríguez, María de los Llanos Matea Rosa, Myroslav Pidkuyko, Ana del Río, Alberto Urtasun, Ernesto Villanueva, Elena Vozmediano, Jorge Eduardo Galán Camacho, Matías Lamas, Javier Mencía, Raquel Vegas, Roberto Blanco Escolar
Documentos ocasionales - Banco de España, ISSN 1696-2222, Nº. 13, 2020, págs. 1-53
The benefits and costs of adjusting bank capitalisation: evidence from Euro area countries
Katarzyna Budnik, Gaia Barbic, Giulio Nicoletti, Massimiliano Affinito, Fabrizio Venditti, Saiffedine Ben Hadj, Hans Dewachter, Edouard Chretien, Clara Isabel González Martínez, Javier Mencía, Jenny Hu, Jairo Rivera Rozo, Lauri Jantunen, Otso Manninen, Ramona Jimborean, Ricardo Martinho, Ana Regina Pereira, Elena Mousarri, Constantinos Trikoupis, Laurynas Naruševičius, Michael O'Grady, Sofia Velasco, Selcuk Ozsahin
Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 23, 2019, págs. 1-65
Conditional Return Asymmetries in the Sovereign-Bank Nexus
Julio Gálvez, Javier Mencía
Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 13 (CEMFI Working Paper No. 1813, December 2018), 2018
What drives sovereign debt portfolios of banks in a crisis context?
Matías Lamas, Javier Mencía
Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 43, 2018, págs. 1-54
Jorge Eduardo Galán Camacho, Javier Mencía
Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 25, 2018, págs. 1-33
Política macroprudencial: objetivos, instrumentos e indicadores
Javier Mencía, Jesús Saurina Salas
Documentos ocasionales - Banco de España, ISSN 1696-2222, Nº. 1, 2016, págs. 1-28
Volatility-Related Exchange Traded Assets: An Econometric Investigation
Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez
Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 1 (CEMFI Working Paper 1501, February 2015), 2015
Volatility-related exchange traded assets: an econometric investigation
Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez
Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 10, 2015, págs. 1-44
Distributional Linkages between European Sovereign Bond and Bank Asset Returns
Julio Gálvez, Javier Mencía
Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 7 (CEMFI Working Paper 1407, November 2014), 2014
Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez
Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 32, 2012, págs. 1-66
A systematic approach to multi-period stress testing of portfolio credit risk
Thomas Breuer, Martin Jandaèka, Javier Mencía, M. Summer
Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 18, 2010, págs. 9-27
Testing non-linear dependence in the Hedge Fund industry
Javier Mencía
Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 7, 2010, págs. 9-44
Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez
Distributional tests in multivariate dynamic models with normal and student "t" innovations
Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez
Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 29, 2009, págs. 9-65
Assessing the risk-return trade-off in loans portfolios
Javier Mencía
Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 11, 2009, págs. 9-42
Multivariate location-scale mixtures of normals and mean-variance-skewness portfolio allocation
Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez
Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 9, 2009, págs. 9-51
Multivariate location-scale mixtures of normals and mean-variance-skewness portfolio allocation
Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez
Distributional tests in multivariate dynamic models with normal and student t innovations
Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez
Modelling the distribution of credit losses with observable and latent factors
Gabriel Jiménez Zambrano, Javier Mencía
Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 9, 2007, págs. 9-50
Parametric properties of semi-nonparametric distributions, with applications to option valuation
Angel León Valle, Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez
Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 7, 2007, págs. 5-62
Parametric properties of semi-nonparametric distributions, with applications to option valuation
Angel León Valle, Javier Mencía
Estimation and testing of dynamic models with generalised hyperbolic innovations
Javier Mencía, Enrique Sentana Iváñez
Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 11 (CEMFI Working Paper 0411, June 2004), 2004
An evaluation of the use of non-Gaussian distributions in risk management
Javier Mencía
Tesis doctoral dirigida por Enrique Sentana Iváñez (dir. tes.). Universidad Pública de Navarra (2006).
Essays on individual and institutional investors
Tesis doctoral dirigida por Javier Mencía (dir. tes.), Enrique Sentana Iváñez (codir. tes.). Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) (2018).
Esta página recoge referencias bibliográficas de materiales disponibles en los fondos de las Bibliotecas que participan en Dialnet. En ningún caso se trata de una página que recoja la producción bibliográfica de un autor de manera exhaustiva. Nos gustaría que los datos aparecieran de la manera más correcta posible, de manera que si detecta algún error en la información que facilitamos, puede hacernos llegar su Sugerencia / Errata.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados