págs. 1-10
Cambios de varianza y modelos GARCH- bivariantes: aplicación a la cobertura dinámica
págs. 11-20
págs. 21-30
págs. 31-40
Adverse selection costs, trading activity and price discovery in the NYSE: an empirical analysis
págs. 41-50
Los modelos multifactoriales de valoración de activos: un análisis empírico comparativo
págs. 51-60
págs. 61-70
Un módelo matemático de toma de decisiones en proyectos de ampliación de infraestructuras portuarias
Trinidad Casasús Estellés, C. Juan, Fernando Olmos Maldonado, J. C. Pérez, A. Rodrigo
págs. 71-80
Opciones asiáticas: los menores riesgos
págs. 81-90
El proceso de Globalización en la industria de plazas financieras: en busca de una nueva estrategia
Fernando Gómez-Bezares Pascual, José Antonio Madariaga Ibarra, Javier Santibáñez, Mikel Larreina Díaz
págs. 91-100
págs. 101-110
págs. 111-120
La gestión del riesgo de interés en carteras de renta fija arriesgada: aplicación de la volatilidad condicional
págs. 121-130
Yield spread and term to maturity: default vs. liquidity
págs. 131-140
págs. 141-150
Is the Kohonen algorithm with a general neighborhood function a good tool for credit scoring?
Elena María Esteve, Antonio Falcó Montesinos, Joaquín Torres Rodríguez
págs. 151-160
págs. 161-170
págs. 171-180
Technological innovation: real option as investment strategy
págs. 181-190
Cross-listing, price discovery and the informativeness of the trading process
Roberto Pascual Gascó, Bartolomé Pascual Fuster, Francisco José Climent Diranzo
págs. 191-200
págs. 211-220
págs. 221-230
págs. 231-240
Structural breaks and interest rates forecast: a sequential approach
págs. 241-250
Deuda bancaria y deuda negociable: un estudio para las empresas manufactureras españolas
págs. 251-260
Determinantes del spread en las emisiones de eurobonos: el papel de la reputación del emisor
María Bonilla Musoles, Teresa Domingo Segarra, Leandro García Menéndez, María Luisa Martí Selva
págs. 261-270
págs. 271-280
págs. 281-290
Bulls and bears: lessons from some European countries
págs. 291-300
págs. 301-310
Financial constraints: models and evidence from international data
Mónica H. Maestro, Alberto de Miguel Hidalgo, Julio Pindado García
págs. 311-320
págs. 321-330
El comportamiento a largo plazo de las ofertas públicas iniciales en el mercado español de capitales
págs. 331-340
Un estudio empírico de las características de los fondos de inversión garantizados: análisis por niveles de riesgo
págs. 351-360
págs. 361-370
págs. 371-380
págs. 381-390
Claves del éxito de un progama de inmunización tradicional: la influencia de la estructura de cartera
págs. 391-400
págs. 401-410
Los sistemas RAROC en la fijación de precios en créditos comerciales: aplicación mediante un modelo Logit
págs. 421-430
Dinámica lineal y no lineal entre el Eurostoxx-50 y su contrato de futuro
María Luisa Nieto Soria, María Dolores Robles Fernández, María Angeles Fernández Izquierdo
págs. 431-440
La estructura financiera de las empresas innovadoras: ¿el tamaño y la edad importan?
Cristina Aybar Arias, Alejandro Casino Martínez, José López Gracia
págs. 441-450
Endeudamiento de PYMES vs grandes empresas: determinantes y relaciones estructurales
págs. 451-460
To north by northwest: a spectral volatility model
págs. 461-470
Projective system approach to the martingale characterization of the absence of arbitrage
Alejandro Balbás de la Corte, Miguel Ángel Mirás Calvo, María José Muñoz-Bouzo
págs. 471-480
Insider trading and investment: a welfare analysis
págs. 481-490
págs. 491-500
Modelling electricity prices: international evidence
Alvaro Escribano Sáez, Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera, Pablo Villaplana
págs. 501-510
págs. 511-520
Comportamiento supervisor y beneficios privados de los inversores: análisis empírico en la empresa española
págs. 521-530
págs. 531-540
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