Gabriele Fiorentini

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Gabriele Fiorentini

Instituciones Università degli Studi di Firenze Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante Páginas web https://local.disia.unifi.it/fiorentini/ Identificadores de autor Scopus Periodo de publicación recogido 1995 - 2025

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(Índice H: 4)

Artículos de revistas (7)
Documentos de trabajo/Prepublicaciones (45)
Libros (1)
Tesis dirigidas (1)

Artículos de revistas
- PML versus minimum X2: the comeback
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  SERIEs : Journal of the Spanish Economic Association, ISSN 1869-4195, Vol. 14, Nº. 3-4, 2023 (Ejemplar dedicado a: Special Issue in Honor of Manuel Arellano), págs. 253-300
  - Texto Completo Ejemplar
- Moment tests of independent components
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  SERIEs : Journal of the Spanish Economic Association, ISSN 1869-4195, Vol. 13, Nº. 1-2, 2022, págs. 429-474
  - Resumen
  - Texto completo
- Neglected serial correlation tests in UCARIMA models
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  SERIEs : Journal of the Spanish Economic Association, ISSN 1869-4195, Vol. 7, Nº. 1, 2016 (Ejemplar dedicado a: Special Issue in Honor of Agustín Maravall), págs. 121-178
  - Resumen
  - Texto completo
- LIKELIHOOD-BASED ESTIMATION OF LATENT GENERALIZED ARCH STRUCTURES
  Enrique Sentana Iváñez, Neil Shephard, Gabriele Fiorentini
  Econométrica: Journal of the Econometric Society, ISSN 0012-9682, Vol. 72, Nº 5, 2004, págs. 1481-1517
- Constrained Indirect Estimation
  Giorgio Calzolari, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Review of economic studies, ISSN 0034-6527, Vol. 71, Nº 4, 2004, págs. 945-973
- La estimación diaria de la prima de riesgo de la volatilidad
  Gonzalo Rubio Irigoyen, Gabriele Fiorentini, Angel León Valle
  Revista española de financiación y contabilidad, ISSN 0210-2412, Nº 100, 1999, págs. 89-110
  - Resumen
- El programa MATLAB y su uso en el análisis econométrico
  Regina Kaiser Remiro, Gabriele Fiorentini
  Revista de economía aplicada, ISSN 1133-455X, Vol. 4, Nº 10, 1996, págs. 213-219
Documentos de trabajo/Prepublicaciones
- The information matrix test for Markov switching autoregressive models with covariate-dependent transition probabilities
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 2 (CEMFI Working Paper No. 2502 January 2025), 2025
  - Resumen
  - Texto completo
- Information matrix tests for multinomial logit models
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 6 (CEMFI Working Paper No. 2406 April 2024), 2024
  - Resumen
  - Texto Completo Ejemplar
- The information matrix test for Gaussian mixtures
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 1 (CEMFI Working Paper No. 2401 February 2024), 2024
  - Resumen
  - Texto completo
- Specification tests for non-Gaussian structural vector Abstract JEL Codes: C32, C52. autoregressions
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 12 (CEMFI Working Paper No. 2212 December 2022), 2022
  - Resumen
  - Texto completo
- PML vs minimum χ2: the comeback
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 10 (CEMFI Working Paper No. 2210, October 2022), 2022
  - Resumen
  - Texto completo
- GDP Solera: The Ideal Vintage Mix
  Martín Almuzara, Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 4 (CEMFI Working Paper No. 2204, April 2022), 2022
  - Resumen
  - Texto completo
- Tests for random coefficient variation in vector autoregressive models
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 8 (CEMFI Working Paper No. 2108, September 2021), 2021
  - Resumen
  - Texto completo
- Multivariate Hermite polynomials and information matrix tests
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 3 (CEMFI Working Paper No. 2103, May 2021), 2021
  - Resumen
  - Texto completo
- Moment tests of independent components
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 2 (CEMFI Working Paper No. 2102, February 2021), 2021
  - Resumen
  - Texto completo 1 2 3
- Aggregate Output Measurements: A Common Trend Approach
  Martín Almuzara, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 1 (CEMFI Working Paper No. 2101, January 2021), 2021
  - Resumen
  - Texto completo
- Discrete Mixtures of Normals Pseudo Maximum Likelihood Estimators of Structural Vector Autoregressions
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 23 (CEMFI Working Paper No. 2023, October 2020), 2020
  - Resumen
  - Texto completo
- New Testing Approaches for Mean-Variance Predictability
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 14 (CEMFI Working Paper No. 1814, December 2018), 2018
  - Resumen
  - Texto completo
- The Rise and Fall of the Natural Interest Rate
  Gabriele Fiorentini, Alessandro Galesi, Gabriel Pérez-Quirós, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 5 (CEMFI Working Paper No. 1805, July 2018), 2018
  - Resumen
  - Texto completo
- Specification tests for non-Gaussian maximum likelihood estimators
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 4 (CEMFI Working Paper No. 1804, May 2018), 2018
  - Resumen
  - Texto completo
- Consistent non-Gaussian pseudo maximum likelihood estimators
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 2 (CEMFI Working Paper No. 1802, January 2018), 2018
  - Resumen
  - Texto completo
- The rise and fall of the natural interest rate
  Gabriele Fiorentini, Alessandro Galesi, Gabriel Pérez-Quirós, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 22, 2018, págs. 1-69
  - Resumen
  - Texto completo
- A spectral EM algorithm for dynamic factor models
  Gabriele Fiorentini, Alessandro Galesi, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 19, 2016, págs. 1-62
  - Resumen
  - Texto completo
- Fast ML Estimation of Dynamic Bifactor Models: An Application to European Inflation
  Gabriele Fiorentini, Alessandro Galesi, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 2 (CEMFI Working Paper 1502, February 2015), 2015
  - Resumen
  - Texto Completo Ejemplar
- Fast ML estimation of dynamic bifactor models: an application to European inflation
  Gabriele Fiorentini, Alessandro Galesi, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de trabajo - Banco de España, ISSN 0213-2710, Nº 25, 2015, págs. 1-64
  - Resumen
  - Texto completo
- A Spectral EM Algorithm for Dynamic Factor Models
  Gabriele Fiorentini, Alessandro Galesi, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 11 (CEMFI Working Paper 1411, December 2014), 2014
  - Resumen
  - Texto Completo Ejemplar
- Neglected Serial Correlation Tests in UCARIMA Models
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 6 (CEMFI Working Paper 1406, October 2014), 2014
  - Resumen
  - Texto Completo Ejemplar
- Dynamic Specification Tests for Dynamic Factor Models
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 6 (CEMFI Working Paper 1306, June 2013), 2013
  - Resumen
  - Texto Completo Ejemplar
- Tests for Serial Dependence in Static, Non-Gaussian Factor Models
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 11 (CEMFI Working Paper 1211, October 2012), 2012
  - Resumen
  - Texto Completo Ejemplar
- Sequential Estimation of Shape Parameters in Multivariate Dynamic Models
  Dante Amengual, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 1 (CEMFI Working Paper No. 1201, February 2012), 2012
  - Resumen
  - Texto Completo Ejemplar
- Dynamic specification tests for static factor models
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 12, 2009
  - Texto completo
- On the efficiency and consistency of likelihood estimation in multivariate conditionally heteroskedastic dynamic regression models
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 13, 2007
  - Texto completo
- Indirect estimation of conditionally heteroskedastic factor models
  Enrique Sentana Iváñez, Giorgio Calzolari, Gabriele Fiorentini
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 9 (CEMFI Working Paper 0409, April 2004), 2004
  - Resumen
  - Texto completo
- On the validity of the jarque-bera normality test in conditionally heteroskedastic dynamic regression models
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez, Giorgio Calzolari
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 6 (CEMFI Working Paper 0306, January 2003), 2003
  - Resumen
  - Texto completo
- Likelihood-based estimation of latent generalised arch structures
  Enrique Sentana Iváñez, Neil Shephard, Gabriele Fiorentini
  Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 6, 2003, 42 págs.
  - Resumen
  - Texto completo
- Likelihood-based Estimation of Latent Generalised ARCH Structures
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez, Neil Shephard
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 4 (Working Paper No. 0204, September 2002), 2002
  - Resumen
  - Texto completo
- The Score of Conditionally Heteroskedastic Dynamic Regression Models with Student t Innovations, and an LM Test for Multivariate Normality. Versión Revisada
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez, Giorgio Calzolari
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 7 (Working Paper No. 0007, July 2000), 2000
  - Resumen
  - Texto completo
- Constrained EMM and Indirect Inference Estimation. Versión Revisada
  Giorgio Calzolari, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 5 (Working Paper No. 0005, April 2000), 2000
  - Resumen
  - Texto completo
- The score of conditionally heteroskedastic dynamic regression models with student t innovations, an lm test for multivariate normality
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez, Giorgio Calzolari
  Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 33, 2000
  - Resumen
  - Texto completo
- Constrained emm and indirect inference estimation
  Giorgio Calzolari, Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 26, 2000
  - Resumen
  - Texto completo
- Short-term options with stochastic volatility: estimation and empirical performance
  Gabriele Fiorentini, Angel León Valle, Gonzalo Rubio Irigoyen
  Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 25, 2000
  - Resumen
  - Texto completo
- Non-admissibility and the specification of unobserved components models
  Gabriele Fiorentini, Christophe Planas
  Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 10, 1998, págs. 1-44
  - Resumen
  - Texto completo
- Control variates for variance reduction in indirect inference: Interest rate models in continuous time
  Giorgio Calzolari, Gabriele Fiorentini, Francesca Di Iorio
  Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 9, 1998, págs. 1-19
  - Resumen
  - Texto completo
- Identification, Estimation and Testing of Conditionally Heteroskedastic Factor Models.Versión Revisada
  Enrique Sentana Iváñez, Gabriele Fiorentini
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 9 (CEMFI Working Paper No. 9709, July 1997), 1997
  - Resumen
  - Texto completo
- Identification, estimation and testing of conditionally heteroskedastic factor models
  Enrique Sentana Iváñez, Gabriele Fiorentini
  Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 22, 1997, págs. 1-48
  - Resumen
  - Texto completo
- Conditional means of time series processes and time series processes for conditional means
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 17, 1997, págs. 1-48
  - Resumen
  - Texto completo
- A Tobit model with garch errors
  Giorgio Calzolari, Gabriele Fiorentini
  Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 13, 1997
  - Resumen
  - Texto completo
- Conditional Means of Time Series Processes and Time Series Processes for Conditional Means
  Gabriele Fiorentini, Enrique Sentana Iváñez
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 17 (CEMFI Working Paper No. 9617), 1996
- Non-Admissible Decompositions in Unobserved Components Models
  Gabriele Fiorentini, Christophe Planas
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 13 (CEMFI Working Paper No. 9613), 1996
- Analytic Derivatives and the Computation of GARCH Estimates
  Gabriele Fiorentini, Giorgio Calzolari, Lorenzo Panattoni
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 19 (CEMFI Working Paper No. 9519), 1995
- Unobserved Components in ARCH Models: An Application to Seasonal Adjustment
  Gabriele Fiorentini, Agustín Maravall
  Documentos de Trabajo ( CEMFI ), Nº. 9 (CEMFI Working Paper No. 9509), 1995
Libros
- Analytic derivatives and the computation of GARCH estimates
  Gabriele Fiorentini, Giorgio Calzolari, Lorenzo Panattoni
  Madrid: Centro de Estudios Monetarios y Financieros, 1995. ISBN 84-7793-424-X
Tesis dirigidas
- Forecasting asset portfolio market risk
  Trino-Manuel Ñíguez Grau
  Tesis doctoral dirigida por Gabriele Fiorentini (dir. tes.). Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante (2004).
  - Resumen
  - Tesis en acceso abierto en: RUA

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