Periodo de publicación recogido
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La sonrisa de la volatilidad en los mercados de opciones
Gregorio Serna
Bolsa de Madrid, ISSN 0211-5336, Nº 128, 2004, págs. 34-37
El modelo de Corrado y Su en el mercado de opciones sobre el futuro del IBEX-35
Gregorio Serna
Revista de economía aplicada, ISSN 1133-455X, Vol. 12, Nº 34, 2004, págs. 101-126
Valoración de opciones con sonrisas de volatilidad: aplicación al mercado español de opciones sobre el futuro del índice IBEX-35
Gregorio Serna
Revista española de financiación y contabilidad, ISSN 0210-2412, Nº 114, 2002, págs. 1203-1228
Las participaciones accionariales de las entidades financieras: influencia sobre sus resultados
María Jesús Nieto Sánchez, Gregorio Serna
Economía industrial, ISSN 0422-2784, Nº 341, 2001 (Ejemplar dedicado a: Banca e industria en España), págs. 35-42
Why do we smile?: on the determinants of the implied voatility function
Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera, Gonzalo Rubio Irigoyen, Gregorio Serna
III Encontro Galego de Xóvenes Investigadores de Análise Económico: Vigo, 9, 10 e 11 de xullo de 1997. Libro de actas / coord. por Dolores Martínez Martínez; Manel Antelo (ed. lit.), 1998, ISBN 84-8158-105-4, págs. 349-352
Autoregressive conditional volatility, skewness and kurtosis
Gonzalo Rubio Irigoyen, Gregorio Serna, Angel León Valle
Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 13, 2004, 25 págs.
Autorregresive Conditional Volatility, Skewness and Kurtosis
Angel León Valle, Gonzalo Rubio Irigoyen, Gregorio Serna
DFAE-II WP Series, ISSN-e 1988-088X, Nº. 6, 2002
Smiling under stochastic volatility
Angel León Valle, Gonzalo Rubio Irigoyen, Gregorio Serna
DFAE-II WP Series, ISSN-e 1988-088X, Nº. 2, 2002
The risk free rate and the relation volatility-market risk premium
Juan M. Nave Pineda, Alicia de las Heras, Gregorio Serna
Documentos de Trabajo ( Universidad de Castilla La Mancha. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ), Serie 1, Nº. 8, 2001, 29 págs.
Valoración de opciones con sonrisas de volatilidad: aplicación al mercado español de opciones sobre el futuro del Índice IBEX-35.
Gregorio Serna
Documentos de Trabajo ( Universidad de Castilla La Mancha. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ), Serie 1, Nº. 7, 2001, 25 págs.
On the information content of volatility, skewness and kurtosis implied in option prices
Gregorio Serna
Documentos de Trabajo ( Universidad de Castilla La Mancha. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ), Serie 1, Nº. 6, 2001, 44 págs.
Autoregressive conditional volatility, skewness and kurtosis
Angel León, Gonzalo Rubio García, Gregorio Serna
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), 2004. ISBN 84-8016-319-4
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