Comportamiento del precio y volatilidad en los mercados spot de electricidad

• Autores: Antonio Rubia Serrano
• Directores de la Tesis: Angel León Valle (dir. tes.)
• Lectura: En la Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante ( España ) en 2001
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Eduardo Schwartz (presid.), Gonzalo Rubio Irigoyen (secret.), Gabriele Fiorentini (voc.), Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera (voc.), Enrique Sentana Iváñez (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Estadística
      • Teoría estocástica y análisis de series temporales
      • Series temporales
  • Ciencias económicas
    • Econometría
      • Series cronológicas económicas
    • Economía sectorial
      • Energía
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: RUA
• Resumen

  • 1,- Principales características de los mercados Sport de electricidad y de las series económicas que resultan de la negociación, 2,- Extensión del contraste de raices unitarias estacionales HEGY para el caso de estacionalidad en dato de frecuencia diaria. Aplicación sobre las series de demanda eléctrica procedente de varios mercados desregulados.

    3,- Características y proceso de negociación en el mercado de electricidad español. Análisis del comportamiento del precio y volatilidad.

    4,- Análisis con finalidad predictiva del comportamiento de la volatilidad del precio Spot. Evidencia del mercado argentino.