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Área de conocimientoPortal Institucional (Dialnet CRIS)Identificadores de autorPeriodo de publicación recogido
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Valoración de una empresa con dos deudas mediante opciones extensibles
María Isabel Abínzano Guillén, Javier F. Navas
Cuadernos aragoneses de economía, ISSN 0211-0865, Vol. 19, Nº 1, 2009 (Ejemplar dedicado a: Operaciones especiales y enfoques singulares en los mercados financieros), págs. 29-42
Land valuation using a real option approach
Manuel Moreno Lupiáñez, Javier F. Navas, Federico Todeschini
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A: Matemáticas ( RACSAM ), ISSN-e 1578-7303, Vol. 103, Nº. 2, 2009, págs. 407-420
María Isabel Abínzano Guillén, Javier F. Navas
Universia Business Review, ISSN 1698-5117, Nº. 21, 2009, págs. 14-35
Pricing the equity of a firm using extendible options
María Isabel Abínzano Guillén, Javier F. Navas
Revista de economía financiera, ISSN 1697-9761, Nº. 15, 2008, págs. 22-48
Liquidación voluntaria: un estudio empírico
Javier F. Navas
Revista europea de dirección y economía de la empresa, ISSN 1019-6838, Vol. 16, Nº 2, 2007, págs. 53-60
Valoración de activos derivados de renta fija bajo un modelo con dos factores correlacionados
Javier F. Navas, Manuel Moreno Fuentes
Cuadernos económicos de ICE, ISSN 0210-2633, Nº 69, 2005 (Ejemplar dedicado a: Instrumentos derivados), págs. 67-98
Yield curve fitting with term structure models: empirical evidence from the euro market
Javier F. Navas
Revista de economía aplicada, ISSN 1133-455X, Vol. 13, Nº 39, 2005, págs. 87-114
Pricing LYONs under stochastic interest rates
Javier F. Navas
Revista de economía financiera, ISSN 1697-9761, Nº. 7, 2005, págs. 12-25
José Antonio Soler Ramos, Marco Leber, Javier F. Navas
Revista española de financiación y contabilidad, ISSN 0210-2412, Nº 110, 2001, págs. 1167-1200
On the robustness of Least-Squares Monte Carlo (LSM) for pricing American derivatives
Manuel Moreno, Javier F. Navas
IX Foro de Finanzas, 2001, págs. 21-30
On the pricing of interest-rate-sensitive contingent claims: a comparison of two-factor models
Javier F. Navas
III Foro de finanzas: Comunicaciones : Bilbao, 30 Noviembre y 1 Diciembre 1995 / coord. por José Vicente Ugarte Susaeta, Fernando Gómez-Bezares Pascual, Vol. 2, 1995, págs. 825-868
Three essays on stochastic string models for the term structure of interest rates.
Alberto Bueno Guerrero
Tesis doctoral dirigida por Javier F. Navas (dir. tes.), Manuel Moreno Fuentes (dir. tes.). Universidad de Castilla-La Mancha (2014).
Tres aplicaciones de la teoría de valoración de opciones
Tesis doctoral dirigida por Javier F. Navas (dir. tes.). Universidad de Navarra (2006).
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