Alejandro Balbás de la Corte

• Artículos de revistas (19)
• Colaboraciones en obras colectivas (7)
• Documentos de trabajo/Prepublicaciones (3)
• Libros (3)
• Tesis (1)
• Tesis dirigidas (16)

• Artículos de revistas

  • Vector Risk Functions

    Alejandro Balbás de la Corte, Raquel Balbás Aparicio

    Mediterranean journal of mathematics, ISSN 1660-5446, Vol. 9, Nº. 4, 2012, págs. 563-574

    

  • Minimax strategies and duality with applications in financial mathematics

    Alejandro Balbás de la Corte, R. Balbás

    Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A: Matemáticas ( RACSAM ), ISSN-e 1578-7303, Vol. 105, Nº. 2, 2011, págs. 291-303

    • Resumen
    

  • On the future contract quality option: a new look

    Alejandro Balbás de la Corte, Susana Reichardt Moya

    Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 20, Nº. 13-15, 2010, págs. 1217-1229

    • Resumen
    

  • CAPM and APT-like models with risk measures

    Alejandro Balbás de la Corte, Beatriz Balbás Aparicio, Raquel Balbás Aparicio

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 34, Nº. 6, 2010, págs. 1166-1174

    

  • Minimizing measures of risk by saddle point conditions

    Alejandro Balbás de la Corte, Beatriz Balbás Aparicio, Raquel Balbás Aparicio

    Journal of computational and applied mathematics, ISSN 0377-0427, Vol. 234, Nº 10, 2010, págs. 2924-2931

    

  • Compatibility between pricing rules and risk measures: The CCVaR

    Alejandro Balbás de la Corte, R. Balbás

    Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A: Matemáticas ( RACSAM ), ISSN-e 1578-7303, Vol. 103, Nº. 2, 2009, págs. 251-264

    • Texto completo
    

  • Martingales and arbitrage: a new look

    Alejandro Balbás de la Corte, Pedro Jiménez Guerra

    Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A: Matemáticas ( RACSAM ), ISSN-e 1578-7303, Vol. 103, Nº. 2, 2009, págs. 265-275

    • Texto completo
    

  • Risk level upper bounds with general risk functions

    Alejandro Balbás de la Corte, Beatriz Balbás Aparicio, Antonio José Heras Martínez

    Anales del Instituto de Actuarios Españoles, ISSN 0534-3232, Nº 14, 2008, págs. 23-46

    

  • Las matemáticas de la economía financiera

    Alejandro Balbás de la Corte

    Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ISSN 1137-2141, Vol. 102, Nº 1, 2008 (Ejemplar dedicado a: IX Programa de promoción de la cultura científica y tecnológica), págs. 285-296

    

  • Mathematical methods in modern risk measurement: a survey

    Alejandro Balbás de la Corte

    Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A: Matemáticas ( RACSAM ), ISSN-e 1578-7303, Vol. 101, Nº. 2, 2007, págs. 205-219

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Stochastic Measures of Arbitrage

    María José Muñoz-Bouzo, Alejandro Balbás de la Corte

    Top, ISSN-e 1863-8279, ISSN 1134-5764, Vol. 10, Nº. 2, 2002, págs. 289-324

    

  • Measuring the degree of fulfillment of the law of one price: Applications to financial market integration

    María José Muñoz-Bouzo, Alejandro Balbás de la Corte

    Investigaciones económicas, ISSN 0210-1521, Vol. 22, Nº 2, 1998, págs. 153-177

    • Resumen
    

  • On the Measurement of financial market integration

    Alejandro Balbás de la Corte, Miguel Ángel Mirás Calvo, María José Muñoz-Bouzo

    Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ISSN 1137-2141, Vol. 92, Nº 4, 1998, págs. 337-348

    • Texto completo
    

  • Espacios separablemente conexos

    Alejandro Balbás de la Corte, Margarita Estévez Toranzo, Carlos Hervés Beloso, Amelia Verdejo Rodríguez

    Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ISSN 1137-2141, Vol. 92, Nº 1, 1998, págs. 35-40

    • Texto completo
    

  • El riesgo de inmunización y su sensibilidad frente al horizonte de planificación del inversor

    Alfredo Ibáñez, Alejandro Balbás de la Corte

    Análisis Financiero, ISSN 0210-2358, Nº 70, 1996, págs. 50-59

    

  • Un modelo de Leontief en reticulos de Banach

    Alejandro Balbás de la Corte, F. J. Fernández, Pedro Jiménez Guerra

    Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ISSN 1137-2141, Vol. 87, Nº 2-3, 1993, págs. 457-469

    • Texto completo
    

  • Strongly proper optimums and maximal optimization in multiobjective programming

    Alejandro Balbás de la Corte, Pedro Jiménez Guerra, C. Nuñez

    Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ISSN 1137-2141, Vol. 86, Nº 2, 1992, págs. 289-295

    • Texto completo
    

  • Puntos óptimos y puntos de silla en los juegos bipersonales de suma cero con varios objetivos

    Alejandro Balbás de la Corte, Obdulia Samamed Rodríguez, Antonio José Heras Martínez

    Anuario jurídico y económico escurialense, ISSN 1133-3677, Nº. 23, 1991, págs. 231-246

    

  • Relación entre las medidas de Radon fuertemente regulares y las medidas s-fínitas

    Alejandro Balbás de la Corte

    Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ISSN 1137-2141, Vol. 81, Nº 1, 1987, págs. 223-228

    • Texto completo
    

• Colaboraciones en obras colectivas

  • Modelos de optimización para la valoración de activos financieros y la selección de carteras

    Alejandro Balbás de la Corte

    Homenaje al Profesor Gutiérrez Valdeón, 2004, ISBN 84-9772-304-X, págs. 37-62

    

  • Projective system approach to the martingale characterization of the absence of arbitrage

    Alejandro Balbás de la Corte, Miguel Ángel Mirás Calvo, María José Muñoz-Bouzo

    IX Foro de Finanzas, 2001, págs. 471-480

    

  • Integración y arbitraje en los mercados financieros españoles: un análisis empírico

    Alejandro Balbás de la Corte, Iñaki R. Longarela, Angel Pardo Tornero

    Derivados sobre renta fija y renta variable en España (III Jornadas de Economía Financiera), 1999, ISBN 84-95163-24-1, págs. 157-183

    

  • Medición de las oportunidades de arbitraje en los mercados financieros con precios de venta menores que los de compra

    Miguel Ángel Mirás Calvo, Alejandro Balbás de la Corte

    III Encontro Galego de Xóvenes Investigadores de Análise Económico: Vigo, 9, 10 e 11 de xullo de 1997. Libro de actas / coord. por Dolores Martínez Martínez; Manel Antelo (ed. lit.), 1998, ISBN 84-8158-105-4, págs. 347-348

    

  • Sobre el problema de la transferencia de masas

    Alejandro Balbás de la Corte

    Contribuciones matemáticas: libro-homenaje al profesor José Javier Etayo / José Javier Etayo Miqueo (hom.), 1994, ISBN 84-7491-510-4, págs. 387-400

    

  • Sobre la sensibilidad de un programa de optimización lineal multicriterio

    A. Aparicio, Alejandro Balbás de la Corte

    III Congreso de Matemática Aplicada. XIII CEDYA, Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones: celebrado los días 13, 14 y 15 de septiembre de 1993 / Alfonso Carlos Casal Piga (ed. lit.), Luis Antonio Gavete Corvinos (ed. lit.), Carlos Conde Lázaro (ed. lit.), Julián Herranz Calzada (ed. lit.), 1993, ISBN 84-605-3273-9, págs. 735-741

    

  • Medidas de Radon de tipo H en espacios localmente convexos

    Alejandro Balbás de la Corte

    Actas de las IX Jornadas hispano-lusas de matemáticas: Salamanca. 12-16 abril 1982, Vol. 1, 1982, ISBN 84-7481-230-5, págs. 215-218

    

• Documentos de trabajo/Prepublicaciones

  • Constructing dynamic life tables with a single factor model

    David Atance del Olmo, Alejandro Balbás de la Corte, Eliseo Navarro Arribas

    Documentos de Trabajo (IAES, Instituto Universitario de Análisis Económico y Social), ISSN-e 2172-7856, Nº. 9, 2019, págs. 1-45

    • Resumen
    • Texto completo
    

  • Optimizing Measures of Risk: A Simplex-like Algorithm

    Alejandro Balbás de la Corte, Raquel Balbás Aparicio, Silvia Mayoral Blaya

    Working Papers ( Universidad de Navarra. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ), Nº. 11, 2006

    • Resumen
    

  • Shocks en modelos dinámicos bajo previsión perfecta:: un análisis del corto plazo.

    Alejandro Balbás de la Corte, Arturo González Romero

    Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ISSN-e 2255-5471, Nº. 34, 1989, 27 págs.

    • Resumen
    

• Libros

  • Análisis matemático para la economía 1: Cálculo diferencial

    Sinesio Gutiérrez Valdeón, Alejandro Balbás de la Corte, José Antonio Gil Fana

    Alfa Centauro, S.A.. ISBN 84-7288-111-3

    

  • Análisis matemático para la economía

    Alejandro Balbás de la Corte, Sinesio Gutiérrez Valdeón, José Antonio Gil Fana

    Madrid : A.C., 1988-1991. ISBN 84-7288-112-1

    

  • Programación matemática

    Alejandro Balbás de la Corte, José Antonio Gil Pérez

    Madrid : AC, 1987. ISBN 84-7288-013-3

    

• Tesis

  • Complementos a la teoría de las medidas de radón de tipo (H)

    Alejandro Balbás de la Corte

    Tesis doctoral dirigida por Pedro Jiménez Guerra (dir. tes.). UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia (1983).

    

• Tesis dirigidas

  • Three essays on financial markets

    Ivan Blanco Sanchez

    Tesis doctoral dirigida por Alejandro Balbás de la Corte (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2016).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: e-Archivo
    

  • Three essays on the Euro-Zone sovereign debt

    Yao Peng

    Tesis doctoral dirigida por Alejandro Balbás de la Corte (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2015).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en:  e-Archivo  e-Archivo 
    

  • Fair value accounting for financial instruments: a cost-benefit approach

    Silviu Glavan

    Tesis doctoral dirigida por Alejandro Balbás de la Corte (dir. tes.), Marco Trombetta (codir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2010).

    • Resumen
    

  • Cuatro ensayos con medidas de riesgo

    Beatriz Balbás Aparicio

    Tesis doctoral dirigida por Alejandro Balbás de la Corte (dir. tes.), Antonio José Heras Martínez (dir. tes.). Universidad Complutense de Madrid (2010).

    • Resumen
    

  • Valoración y cobertura con medidas de riesgo aplicaciones en mercados de derivados energéticos y de volatilidad

    Raquel Balbás Aparicio

    Tesis doctoral dirigida por Alejandro Balbás de la Corte (dir. tes.), Manuel Monjas Barroso (dir. tes.). Universidad Autónoma de Madrid (2009).

    • Resumen
    

  • Teorema fundamental de valoración de activos: extensiones teóricas y aplicaciones empíricas

    Anna Downarowicz

    Tesis doctoral dirigida por Javier Gil Bazo (dir. tes.), Alejandro Balbás de la Corte (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2007).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: e-Archivo
    

  • Sobre la opción de calidad de los contratos de futuro

    Susana Reichardt Moya

    Tesis doctoral dirigida por Alejandro Balbás de la Corte (dir. tes.). Universidad Complutense de Madrid (2006).

    • Resumen
    

  • Problemas no lineales en valoración de activos y medición de riesgos

    Silvia Mayoral Blaya

    Tesis doctoral dirigida por Alejandro Balbás de la Corte (dir. tes.), Jose Garrido (codir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2005).

    • Resumen
    

  • Tres ensayos sobre asignación de activos

    Ricardo Laborda Herrero

    Tesis doctoral dirigida por Alejandro Balbás de la Corte (dir. tes.), Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera (codir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2004).

    • Resumen
    

  • Comportamiento directivo: un acercamiento a la eficiencia de las aseguradoras en España

    Adriana Romaniello

    Tesis doctoral dirigida por Alejandro Balbás de la Corte (dir. tes.). Universidad Complutense de Madrid (2002).

    • Resumen
    

  • Tres ensayos sobre arbitraje, cobertura y valoración en problemas financieros con estructura temporal

    Susana López González

    Tesis doctoral dirigida por Alejandro Balbás de la Corte (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (2001).

    • Resumen
    

  • Medición de los niveles de eficiencia en los mercados de capitales. Aplicaciones a los mercados imperfectos y a la integración de mercados

    Miguel Ángel Mirás Calvo

    Tesis doctoral dirigida por Alejandro Balbás de la Corte (dir. tes.), María José Muñoz-Bouzo (dir. tes.). Universidade de Vigo (2000).

    • Resumen
    

  • ¿Se utilizan convenientemente los modelos estáticos de valoración de activos? Contrataciones empíricas y extensiones teóricas

    Ignacio Rodriguez Longarela

    Tesis doctoral dirigida por Alejandro Balbás de la Corte (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (1999).

    • Resumen
    

  • Dualidad y sensibilidad en la programación multiobjetivo. Aplicaciones a la teoría financiera

    Adolfo Aparicio Rozas

    Tesis doctoral dirigida por Alejandro Balbás de la Corte (dir. tes.). Universidad Complutense de Madrid (1998).

    • Resumen
    

  • Una teoría de inmunización de carteras de bonos

    Alfredo Ibáñez Rodríguez

    Tesis doctoral dirigida por Alejandro Balbás de la Corte (dir. tes.). Universidad Carlos III de Madrid (1997).

    • Resumen
    • Tesis en acceso abierto en: e-Archivo
    

  • Programación multiobjetivo-estática y dinámica. Aplicaciones a la economía y a la empresa

    Antonio José Heras Martínez

    Tesis doctoral dirigida por Alejandro Balbás de la Corte (dir. tes.). Universidad Complutense de Madrid (1990).

    • Resumen
    

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