Belén Nieto Domenech

• Artículos de revistas (14)
• Colaboraciones en obras colectivas (1)
• Documentos de trabajo/Prepublicaciones (12)
• Tesis (1)

• Artículos de revistas

  • Spillover dynamics effects between risk-neutral equity and Treasury volatilities

    Ana González Urteaga, Belén Nieto Domenech, Gonzalo Rubio Irigoyen

    SERIEs : Journal of the Spanish Economic Association, ISSN 1869-4195, Vol. 13, Nº. 4, 2022, págs. 663-708

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  • Corporate stock and bond return correlations and dynamic adjustments of capital structure

    Belén Nieto Domenech, Rosa Rodríguez

    Journal of Business Finance & Accounting, ISSN-e 1468-5957, Vol. 42, Nº. 5-6, 2015, págs. 705-746

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  • Time-Varying Market Beta: does the estimation methodology matter?

    Belén Nieto Domenech, Susan Orbe Mandaluniz, Ainhoa Zarraga Alonso

    Sort: Statistics and Operations Research Transactions, ISSN 1696-2281, Vol. 38, Nº. 1, 2014, págs. 13-42

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  • La valoración de activos: una revisión de los principales modelos vigentes, sus posibles deficiencias y los nuevos avances y tendencias de la investigación

    Belén Nieto Domenech

    Bolsa: revista mensual de bolsas y mercados españoles, ISSN 0211-5336, Nº. 189, 2011, págs. 70-82

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  • The volatility of consumption-based stochastic discount factors and economic cycles.

    Belén Nieto Domenech, Gonzalo Rubio Irigoyen

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 35, Nº. 9, 2011, págs. 2197-2216

    

  • Variance swaps and intertemporal asset pricing

    Belén Nieto Domenech, Alfonso Novales Cinca, Gonzalo Rubio Irigoyen

    The Spanish Review of Financial Economics, ISSN 2173-1268, Vol. 9, Nº. 1, 2011, págs. 20-30

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  • The relationship between risk and expected returns

    Germán López-Espinosa, Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso, Belén Nieto Domenech

    Investigaciones económicas, ISSN 0210-1521, Vol. 33, Nº 1, 2009, págs. 69-96

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  • Preferencias y valoración de activos: un panorama sobre la persistencia de hábito

    Belén Nieto Domenech

    Revista de economía financiera, ISSN 1697-9761, Nº. 11, 2007, págs. 87-112

    • Resumen
    

  • The consumption/wealth and book/market ratios in a dynamic asset pricing contex

    Rosa Rodríguez, Belén Nieto Domenech

    Spanish economic review, ISSN 1435-5469, Vol. 8, Nº 3, 2006, págs. 199-226

    • Resumen
    

  • Modelos de valoración de activos condicionales: un panorama comparativo

    Belén Nieto Domenech, Rosa Rodríguez

    Investigaciones económicas, ISSN 0210-1521, Vol. 29, Nº 1, 2005, págs. 33-72

    • Resumen
    

  • Evaluating multi-beta pricing models: an empirical analysis with spanish market data

    Belén Nieto Domenech

    Revista de economía financiera, ISSN 1697-9761, Nº. 2, 2004, págs. 80-107

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  • La valoración intertemporal de activos: un análisis empírico para el mercado español de valores

    Belén Nieto Domenech

    Investigaciones económicas, ISSN 0210-1521, Vol. 26, Nº 3, 2002, págs. 497-524

    • Resumen
    

  • El modelo de valoración con cartera de mercado: una nueva especificación del coeficiente beta

    Belén Nieto Domenech, Gonzalo Rubio Irigoyen

    Revista española de financiación y contabilidad, ISSN 0210-2412, Nº 113, 2002, págs. 697-724

    • Resumen
    

  • Anomalías en el mercado español de capitales: Un nuevo enfoque: dominancia estocástica

    Belén Nieto Domenech, David Abad Díaz, Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso

    Moneda y crédito, ISSN 0026-959X, Nº 211, 2000, págs. 183-200

    

• Colaboraciones en obras colectivas

  • Los modelos multifactoriales de valoración de activos: un análisis empírico comparativo

    Belén Nieto Domenech

    IX Foro de Finanzas, 2001, págs. 51-60

    

• Documentos de trabajo/Prepublicaciones

  • On the Behavior of the Spanish Capital Market

    Ana González Urteaga, Belén Nieto Domenech, Gonzalo Rubio Irigoyen

    Documentos de trabajo ( CNMV ), ISSN 2172-6337, Nº. 80, 2022, págs. 1-96

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  • Macroeconomic and Financial Determinants of the Volatility of Corporate Bond Returns.

    Belén Nieto Domenech, Alfonso Novales Cinca, Gonzalo Rubio Irigoyen

    Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 25, 2014, págs. 1-54

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  • Variance Swaps and Intertemporal Asset Pricing

    Belén Nieto Domenech, Alfonso Novales Cinca, Gonzalo Rubio Irigoyen

    Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 8, 2011, págs. 1-37

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  • Why do variance swaps exist?

    Belén Nieto Domenech, Alfonso Novales Cinca, Gonzalo Rubio Irigoyen

    Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 6, 2011, págs. 1-33

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  • Time-Varying Beta Estimators in the Mexican Emerging Market

    Belén Nieto Domenech, Susan Orbe Mandaluniz, Ainhoa Zarraga Alonso

    Documentos de Trabajo BILTOKI, ISSN-e 1134-8984, Nº. 6, 2011

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  • Consumption, liquidity and the cross-sectional variation of expected returns

    Elena Márquez de la Cruz, Belén Nieto Domenech, Gonzalo Rubio Irigoyen

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie AD, Nº. 24, 2010, págs. 1-45

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  • Understanding Warrants Pricing: A case study of the financial market in Spain

    David Abad Díaz, Belén Nieto Domenech

    Notas técnicas: [continuación de Documentos de Trabajo FUNCAS], ISSN-e 1988-8767, Nº. 387, 2008

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  • La relación rentabilidad-riesgo en un contexto de información asimétrica: una aplicación al mercado español

    Belén Nieto Domenech, Germán López-Espinosa, Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie EC - (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), Nº. 11, 2004

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  • Asset pricing and systematic liquidity risk: an empirical investigation of the Spanish stock market

    Belén Nieto Domenech, Miguel Angel Martínez Sedano, Gonzalo Rubio Irigoyen, Mikel Tapia Torres

    DFAE-II WP Series, ISSN-e 1988-088X, Nº. 5, 2002

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  • The consumption-wealth and book-to-market ratios in a dynamic asset pricing context

    Belén Nieto Domenech, Rosa Rodríguez

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie EC - (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), Nº. 24, 2002, 38 págs.

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  • Los modelos multifactoriales de valoración de activos: un análisis empírico comparativo

    Belén Nieto Domenech

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie EC - (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), Nº. 19, 2001

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  • Un modelo de valoración intertemporal de activos sin consumo: análisis empírico para el mercado español de valores

    Belén Nieto Domenech

    Working papers = Documentos de trabajo: Serie EC - (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), Nº. 2, 2001

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• Tesis

  • La valoración de activos en el mercado español de valores: tres ensayos

    Belén Nieto Domenech

    Tesis doctoral dirigida por Gonzalo Rubio Irigoyen (dir. tes.). Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante (2001).

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    • Tesis en acceso abierto en: RUA
    

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