Periodo de publicación recogido
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A factor model for option returns
Matthias Büchner, Bryan Kelly
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 143, Nº. 3, 2022, págs. 1140-1161
Hedging macroeconomic and financial uncertainty and volatility
Ian Dew-Becker, Stefano Giglio, Bryan Kelly
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 142, Nº. 1, 2021, págs. 23-45
Sophisticated investors and market efficiency: Evidence from a natural experiment
Yong Chen, Bryan Kelly, Wei Wu
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 138, Nº. 2, 2020, págs. 316-341
Matthew Gentzkow, Bryan Kelly, Matt Taddy
Journal of economic literature, ISSN 0022-0515, Vol. 57, Nº 3, 2019, págs. 535-574
Intermediary asset pricing: New evidence from many asset classes
Zhiguo He, Bryan Kelly, Asaf Manela
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 126, Nº. 1, 2017, págs. 1-35
Systemic risk and the macroeconomy: An empirical evaluationOriginal
Stefano Giglio, Bryan Kelly, Seth Pruitt
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 119, Nº. 3, 2016, págs. 457-471
The common factor in idiosyncratic volatility: quantitative asset pricing implications
Bernard Herskovic, Bryan Kelly, Hanno Lustig, Stijn Van Nieuwerburgh
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 119, Nº. 2, 2016, págs. 249-283
Editor's choice: : tail risk and asset prices
Bryan Kelly, Hao Jiang
Review of Financial Studies, ISSN-e 1465-7368, Vol. 27, Nº. 10, 2014, págs. 2841-2871
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