The common factor in idiosyncratic volatility: quantitative asset pricing implications
Bernard Herskovic, Bryan Kelly, Hanno Lustig, Stijn Van Nieuwerburgh
págs. 249-283
págs. 284-299
págs. 300-315
págs. 316-335
págs. 336-352
págs. 353-370
págs. 371-398
págs. 399-419
págs. 420-440
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