Periodo de publicación recogido
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Hedging macroeconomic and financial uncertainty and volatility
Ian Dew-Becker, Stefano Giglio, Bryan Kelly
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 142, Nº. 1, 2021, págs. 23-45
Uncertainty Shocks as Second-Moment News Shocks
David Berger, Ian Dew-Becker, Stefano Giglio
Review of economic studies, ISSN 0034-6527, Vol. 87, Nº 1, 2020, págs. 40-76
An intertemporal CAPM with stochastic volatility
John Y. Campbell, Stefano Giglio, Christopher Polk, Robert Curley
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 128, Nº. 2, 2018, págs. 207-233
Ian Dew-Becker, Stefano Giglio, Anh Le, Marius Rodriguez
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 123, Nº. 2, 2017, págs. 225-250
No-bubble condition: : Model-free tests in housing markets
Stefano Giglio, Matteo Maggiori, Johannes Stroebel
Econométrica: Journal of the Econometric Society, ISSN 0012-9682, Vol. 84, Nº 3, 2016, págs. 1047-1091
Systemic risk and the macroeconomy: An empirical evaluationOriginal
Stefano Giglio, Bryan Kelly, Seth Pruitt
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 119, Nº. 3, 2016, págs. 457-471
Asset pricing in the frequency domain: : Theory and empirics
Ian Dew-Becker, Stefano Giglio
Review of Financial Studies, ISSN-e 1465-7368, Vol. 29, Nº. 8, 2016, págs. 2029-2068
A Review of Long-Run Discounting: evidence from Housing Markets
Stefano Giglio, Matteo Maggiori
Rivista di politica economica, ISSN 0035-6468, Nº. 4-6, 2016, págs. 7-36
Editor's choice: : no news is news: do markets underreact to nothing?
Stefano Giglio, Kelly Shue
Review of Financial Studies, ISSN-e 1465-7368, Vol. 27, Nº. 12, 2014, págs. 3389-3440
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