Periodo de publicación recogido
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Derivatives usage, securitization, and the crash sensitivity of bank stocks
R. Trapp, G. N. F. Weib
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 71, Nº. 10, 2016, págs. 183-205
Evaluation value-at-risk forecasts: a new set of multivariate backtests
D. Wied, G. N. F. Weib, D. Ziggel
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 72, Nº. 11, 2016, págs. 121-132
Forecasting portfolio-Value-at-Risk with nonparametric lower tail dependence estimates.
Karl F. Siburg, P. Stoimenov, G. N. F. Weib
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 54, Nº. 5, 2015, págs. 129-140
Mixture pair-copula-constructions.
G. N. F. Weib, M. Scheffer
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 54, Nº. 5, 2015, págs. 175-191
Systemic risk and bank consolidation: International evidence.
G. N. F. Weib, Suely Neumann, D. Bostandzic
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 40, Nº. 3, 2014, págs. 165-181
What factors drive systemic risk during international financial crises?.
G. N. F. Weib, D. Bostandzic, S. Neumann
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 41, Nº. 4, 2014, págs. 78-96
A new set of improved Value-at-Risk backtestsOriginal.
D. Ziggel, T. Berens, G. N. F. Weib, D. Wied
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 48, Nº. 11, 2014, págs. 29-41
Forecasting liquidity-adjusted intraday Value-at-Risk with vine copulas.
G. N. F. Weib, H. Supper
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 37, Nº. 9, 2013, págs. 3334-3350
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