Evaluation value-at-risk forecasts: a new set of multivariate backtests

• Autores: D. Wied, G. N. F. Weib, D. Ziggel
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 72, Nº. 11, 2016, págs. 121-132
• Idioma: inglés
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