Forecasting portfolio-Value-at-Risk with nonparametric lower tail dependence estimates.

• Autores: Karl F. Siburg, P. Stoimenov, G. N. F. Weib
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 54, Nº. 5, 2015, págs. 129-140
• Idioma: inglés
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