Instituciones
Periodo de publicación recogido
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Stochastic heat equation with rough dependence in space
Yaozhong Hu, Jingyu Huang, Khoa Lê, David Nualart Rodón, Samy Tindel
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 45, Nº. 6, 2, 2017, págs. 4561-4616
Yaozhong Hu, Yanghui Liu, David Nualart Rodón
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 26, Nº. 2, 2016, págs. 1147-1207
Quantitative stable limit theorems on the Wiener space
Ivan Nourdin, David Nualart Rodón, Giovanni Peccati
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 44, Nº. 1, 2016, págs. 1-41
On L2 modulus of continuity of Brownian local times and Riesz potentials
Aurélien Deya, David Nualart Rodón, Samy Tindel
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 43, Nº. 3, 2015, págs. 1493-1534
Central limit theorem for an additive functional of the fractional Brownian motion
Yaozhong Hu, David Nualart Rodón, Fangjun Xu
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 42, Nº. 1, 2014, págs. 168-203
Central limit theorem for a Stratonovich integral with Malliavin calculus
Daniel Harnett, David Nualart Rodón
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 41, Nº. 4, 2013, págs. 2820-2879
Feynman–Kac formula for the heat equation driven by fractional noise with Hurst parameter H < 1/2
Yaozhong Hu, Fei Lu, David Nualart Rodón
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 40, Nº. 3, 2012, págs. 1041-1068
Yaozhong Hu, David Nualart Rodón, Xiaoming Song
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 21, Nº. 6, 2011, págs. 2379-2423
A Construction of the rough path above fractional Brownian motion using Volterra's representation.
David Nualart Rodón, Samy Tindel
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 39, Nº. 3, 2011, págs. 1061-1096
Feynman-Kac formula for heat equation driven by fractional white noise.
Yaozhong Hu, David Nualart Rodón, Jian Song
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 39, Nº. 1, 2011, págs. 291-326
Fractional martingales and characterization of the fractional Brownian motion.
Yaozhong Hu, David Nualart Rodón, Jian Song
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 37, Nº. 6, 2009, págs. 2404-2430
Rough path analysis via fractional calculus
Yaozhong Hu, David Nualart Rodón
Transactions of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9947, Vol. 361, Nº 5, 2009, págs. 2689-2718
Hitting times for Gaussian processes.
Laurent Decreusefond, David Nualart Rodón
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 36, Nº. 1, 2008, págs. 319-330
Notes on the two-dimensional fractional Brownian motion
David Nualart Rodón, Fabrice Baudoin
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 34, Nº. 1, 2006, págs. 159-180
Renormalized self-intersection local time for fractional Brownian motion
David Nualart Rodón, Y. Hu
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 33, Nº. 3, 2005, págs. 948-983
Central limit theorems for sequences of multiple stochastic integrals
David Nualart Rodón, G. Peccati
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 33, Nº. 1, 2005, págs. 177-193
Kolmogorov and Probability Theory
David Nualart Rodón
Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, ISSN 0210-1963, Nº 704, 2004, págs. 607-620
Weak solutions for stochastic differential equations with additive fractional noise
David Nualart Rodón, Yu. Mishura
Statistics & probability letters, ISSN 0167-7152, Vol. 70, Nº. 4, 2004, págs. 253-261
PROBABILISTIC MODELS FOR VORTEX FILAMENTS BASED ON FRACTIONAL BROWNIAN MOTION
David Nualart Rodón, Carles Rovira, Samy Tindel
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 31, Nº. 4, 2003, págs. 1862-1899
El moviment brownià i els mercats financers: memòria llegida per l'acadèmic electe Dr. David Nualart i Rodón en l'acte de la seva recepció el dia 29 de maig de 2003
David Nualart Rodón
Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, ISSN 0368-8283, Vol. 60, Núm. 9, 984, 2003 (Ejemplar dedicado a: El moviment Brownià i els mercats financers), págs. 1-24
Differential equations driven by fractional Brownian motion
Aurel Rascanu, David Nualart Rodón
Collectanea mathematica, ISSN 0010-0757, Vol. 53, Fasc. 1, 2002, págs. 55-82
Chaos expansions and local times
Josep Vives Santa-Eulàlia, David Nualart Rodón
Publicacions matematiques, ISSN 0214-1493, Vol. 36, Nº 2, 2, 1992 (Ejemplar dedicado a: la memória de Pere Menal i Brufal), págs. 827-836
Caracterización geométrica de la independencia en un espacio gaussiano
David Nualart Rodón
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ISSN 1137-2141, Vol. 86, Nº 2, 1992, págs. 237-250
Les Martingales i les seves aplicacions des d'una perspectiva històrica
David Nualart Rodón
Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, ISSN 0214-316X, Nº. 4, 1989, págs. 33-46
Decomposition of two parameter martingales.
David Nualart Rodón
Stochastica: revista de matemática pura y aplicada, ISSN 0210-7821, Vol. 5, Nº. 3, 1981, págs. 133-150
The conditional independence property in filtrations associated to stopping lines
David Nualart Rodón, Marta Sanz
Publicacions matematiques, ISSN 0214-1493, Nº 22, 1980, págs. 173-176
David Nualart Rodón
Publicacions matematiques, ISSN 0214-1493, Nº 11, 1979, págs. 53-68
A Markov property for two parameter Gaussian processes.
David Nualart Rodón, M. Sanz
Stochastica: revista de matemática pura y aplicada, ISSN 0210-7821, Vol. 3, Nº. 1, 1979, págs. 1-16
Interpolation and forecasting in Poisson's processes.
Eduard Bonet, David Nualart Rodón
Stochastica: revista de matemática pura y aplicada, ISSN 0210-7821, Vol. 2, Nº. 3, 1977, págs. 36-40
Contribution to the study of the stochastic integral.
David Nualart Rodón
Stochastica: revista de matemática pura y aplicada, ISSN 0210-7821, Vol. 1, Nº. 2, 1976, págs. 21-34
Interpolation and forecasting in Brownian functions of two parameters.
Eduard Bonet, David Nualart Rodón
Stochastica: revista de matemática pura y aplicada, ISSN 0210-7821, Vol. 1, Nº. 1, 1975, págs. 67-70
Fractional Brownian motion: stochastic calculus and applications
David Nualart Rodón
Proceedings oh the International Congress of Mathematicians: Madrid, August 22-30,2006 : invited lectures / coord. por Marta Sanz Solé, Javier Soria de Diego, Juan Luis Varona Malumbres, Joan Verdera, Vol. 3, 2006, ISBN 978-3-03719-022-7, págs. 1541-1562
Los paseos aleatorios, el movimiento browniano y sus aplicaciones
David Nualart Rodón
Año mundial de las matemáticas / coord. por José Ramón Pascual Bonis, Carlos Gustavo Ochoa Lezáun, 2002, ISBN 84-95075-76-8, págs. 61-64
David Nualart Rodón
Conferencias impartidas en la Universidad de Córdoba con motivo del "Año mundial de las matemáticas" / coord. por Manuel Torralbo Rodríguez, 2002, ISBN 84-7801-635-X, págs. 67-80
Modelos estocásticos de los mercados financieros
David Nualart Rodón
Matemática, ciencia y sociedad, 2001, ISBN 84-8448-116-6, págs. 65-82
Las Matemáticas en la actividad política
David Nualart Rodón
Jornada matemática : 21 de enero de 2000 / coord. por Jesús Ildefonso Díaz Díaz, 2000, ISBN 84-7943-138-5, págs. 77-90
Fórmula de diferenciación de ito para funciones aleatorias de Wiener de n parámetros
Marta Sanz Solé, David Nualart Rodón
Actas de las IV Jornadas matemáticas Luso-Españolas: Jaca, mayo 1977, Vol. 3, 1980, ISBN 84-600-1921-7, págs. 689-695
The Malliavin Calculus and Related Topics
David Nualart Rodón
Berlin : Springer, 2006. ISBN 978-3-540-28328-7
Josep Fortiana Gregori, David Nualart Rodón
Universidad de Barcelona, 1999. ISBN 84-8338-093-5
David Nualart Rodón, Marta Sanz Solé
Promociones y Publicaciones Universitarias, PPU, 1990. ISBN 84-7665-718-8
Contribución al estudio de la integral estocástica
David Nualart Rodón
Tesis doctoral dirigida por Francesc d'Assís Sales Vallès (dir. tes.). Universitat de Barcelona (1975).
Beyond brownian motion: topics on stochastic calculus for fractional brownian motion and Lévy markets
João Miguel Espinguinha Guerra
Tesis doctoral dirigida por Jose Manuel Corcuera (dir. tes.), David Nualart Rodón (dir. tes.). Universitat de Barcelona (2009).
Tesis doctoral dirigida por Arturo Kohatsu-Higa (dir. tes.), David Nualart Rodón (dir. tes.). Universitat de Barcelona (2008).
Generalitzacions de la fórmula d'Itô i estimacions exponencials per martingales: = Generalizaciones de la fórmula de Itô y estimaciones para martingalas
Sílvia Moret Goñi
Tesis doctoral dirigida por David Nualart Rodón (dir. tes.). Universitat de Barcelona (2000).
Stochastic Burgers equation and backward stochastic differential equations in the plane
Noureddine Lanjri Zaïdi
Tesis doctoral dirigida por David Nualart Rodón (dir. tes.). Universitat de Barcelona (1999).
Equacions integrals estocàstiques anticipatives: = Ecuaciones integrales estocásticas anticipativas
Tesis doctoral dirigida por David Nualart Rodón (dir. tes.). Universitat de Barcelona (1998).
Equacions diferencials estocàstiques amb valors a la frontera
Tesis doctoral dirigida por David Nualart Rodón (dir. tes.). Universitat de Barcelona (1995).
Càlcul de variacions estocàstic en els espais de Wiener i de Poisson : aplicació a la regularitat del suprem i del temps local: = Cálculo de variaciones estocásticas en los espacios de Wiener y de Poisson : aplicación a la regularidad del supremo y del tiempo local
Tesis doctoral dirigida por David Nualart Rodón (dir. tes.). Universitat de Barcelona (1993).
Estudi d'un tipus d'equació integral estocàstica en el pla
Tesis doctoral dirigida por David Nualart Rodón (dir. tes.). Universitat de Barcelona (1991).
Procesos puntuales en el plano y parada óptima
Tesis doctoral dirigida por David Nualart Rodón (dir. tes.). Universitat de Barcelona (1987).
Diferenciació, llei de probabilitat i temps local per a integrals estocàstiques en el pla
Tesis doctoral dirigida por David Nualart Rodón (dir. tes.). Universitat de Barcelona (1985).
Estudi d'algunes propietats de les martingales contínues amb paràmetre bidimensional
Tesis doctoral dirigida por David Nualart Rodón (dir. tes.). Universitat de Barcelona (1985).
Càlcul diferencial estocàstic de processos amb paràmetre n-dimensional
Tesis doctoral dirigida por David Nualart Rodón (dir. tes.). Universitat de Barcelona (1977).
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