Stochastic Burgers equation and backward stochastic differential equations in the plane

• Autores: Noureddine Lanjri Zaïdi
• Directores de la Tesis: David Nualart Rodón (dir. tes.)
• Lectura: En la Universitat de Barcelona ( España ) en 1999
• Idioma: inglés
• Tribunal Calificador de la Tesis: Marta Sanz (presid.), Aureli Alabert (secret.), Etienne Pardoux (voc.), Youssef Ouknine (voc.), Arturo Kohatsu-Higa (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Análisis y análisis funcional
      • Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales
    • Probabilidad
      • Procesos estocásticos
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • La memória está compuesta de dos partes, El objetivo de la primera parte es el estudio de la ecuación estocástica de Burgers. Se estudia la existencia, unicidad y la continuidad de la solución mediante un argumento de truncación y unas estimiaciones de operadores de convulución. También se estudia la continuidad absoluta de la ley de la solución respecto la medida de Lebesgue mediante el cálculo de Malliavin.

    En la segunda parte el objetivo es estudiar el problema de la existencia y la unicidad de la solución por dos tipos de ecuaciones estocásticas retrógradas en el plano.