Càlcul diferencial estocàstic de processos amb paràmetre n-dimensional

• Autores: Marta Sanz Solé
• Directores de la Tesis: David Nualart Rodón (dir. tes.)
• Lectura: En la Universitat de Barcelona ( España ) en 1977
• Idioma: catalán
• Tribunal Calificador de la Tesis: Francesc d'Assís Sales Vallès (presid.), Enric Trillas (secret.), Rafael Aguiló Fuster (voc.), Joaquín María Cascante Dávila (voc.), Joan Cerdà Martín (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Probabilidad
      • Procesos estocásticos
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• Resumen

  • EN ESTE TRABAJO DESARROLLAMOS UN CALCULO DIFERENCIAL ESTOCASTICO RESPECTO DE LA FUNCION ALEATORIA DE WIENER (W SUB Z) SUB Z PERTENECE A R ELEVADO A N SUB + OBTENIENDO COMO RESULTADOS FUNDAMENTALES UNA EXTENSION A R ELEVADO A 2 SUB + DE LA FORMULA DE DIFERENCIACION DE ITO Y DE LA FORMULA DEL CAMBIO DE VARIABLE DE KUNITA Y WATANABE, PARA ESTABLECER ESTOS RESULTADOS NOS HA SIDO NECESARIO HACER UN ESTUDIO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE MARTINGALA QUE PODEMOS CONSIDERAR Y QUE GENERALIZAN EL CONCEPTO DE PROCESO A INCREMENTOS INDEPENDIENTES ASI COMO INTRODUCIR Y ESTUDIAR LAS PROPIEDADES DE DIVERSAS INTEGRALES ESTOCASTICAS. FINALMENTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE APLICAN AL ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE FUNCIONES ALEATORIAS GAUSIANAS QUE CUMPLEN UNA PROPIEDAD DE MARKOV EN TERMINOS DE SOLUCIONES A ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES ESTOCASTICAS.