Periodo de publicación recogido
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Option Returns, Risk Premiums, and Demand Pressure in Energy Markets
Kris Jacobs, Bingxin Li
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 146, Nº. 1, 2023, pág. 20
Supply, demand, and risk premiums in electricity markets
Kris Jacobs, Yu Li, Craig Pirrong
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 135, Nº. 2, 2022, pág. 18
Pricing structured products with economic covariates
Yong Seok Choi, Hitesh Doshi, Kris Jacobs, Stuart M. Turnbull
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 135, Nº. 3, 2020, págs. 754-773
Does realized skewness predict the cross-section of equity returns?
Diego Amaya, Peter Christoffersen, Kris Jacobs, Aurelio Vasquez
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 118, Nº. 1, 2015, págs. 135-167
Market incompleteness and the equity premium puzzle: Evidence from state-level data.
Kris Jacobs, S. Pallage, M.A. Robe
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 37, Nº. 2, 2013, págs. 378-388
Market skewness risk and the cross section of stock returns.
Bo Young Chang, Peter Christoffersen, Kris Jacobs
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 107, Nº. 1, 2013, págs. 46-68
Dynamic jump intensities and risk premiums: Evidence from S&P500 returns and options.
Peter Christoffersen, Kris Jacobs, Chayawat Ornthanalai
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 106, Nº. 3, 2012, págs. 447-472
Conditional volatility in affine term-structure models: Evidence from Treasury and swap markets.
Kris Jacobs, Lofti Karoui
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 91, Nº. 3, 2009, págs. 288-318
Option valuation with long-run and short-run volatility components.
Peter Christoffersen, Kris Jacobs, Chayawat Ornthanalai, Yintian Wang
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 90, Nº. 3, 2008, págs. 272-297
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