Dynamic jump intensities and risk premiums: Evidence from S&P500 returns and options.

• Autores: Peter Christoffersen, Kris Jacobs, Chayawat Ornthanalai
• Localización: Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 106, Nº. 3, 2012, págs. 447-472
• Idioma: inglés
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