Option valuation with long-run and short-run volatility components.

• Autores: Peter Christoffersen, Kris Jacobs, Chayawat Ornthanalai, Yintian Wang
• Localización: Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 90, Nº. 3, 2008, págs. 272-297
• Idioma: inglés
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