Aestimatio: The IEB International Journal of Finance

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  Año 2014, Número 8

  • RESEARCH ARTICLES

    • Estructura temporal, factores latentes y datos macroeconómicos: Un modelo de tendencia lineal local

      Vicente Jakas

      • Resumen
      • Texto completo

      págs. 8-37

      

    • Fitting the Pareto-lévy distribution on the yield curve: An application to forecasting

      Pierre Rostan, Alexandra Rostan

      • Resumen
      • Texto completo

      págs. 38-67

      

    • Estrategias de momentum en el Mercado de Valores Portugués

      Júlio Lobao, Cátia da Mota Lopes

      • Resumen
      • Texto completo

      págs. 68-89

      

    • El reaseguro y su impacto en el rendimiento. El caso de las aseguradoras no de vida en Pakistán

      Hafiza Tahoora Iqbal, Mobeen Ur Rehman

      • Resumen
      • Texto completo

      págs. 90-113

      

    • Un algoritmo de suavizado de ondas y sus aplicaciones a los mercados financieros

      Omar Ait Hellal, Gerald Meyer

      • Resumen
      • Texto completo

      págs. 114-131

      

    • Una aplicación del modelo blackscholes-Merton (Osborne-Samuelson) al Mercado de Valores Mexicano

      Netzahualcóyotl Castañeda Leyva, Manuel Delfino Sáinz Fernández, Carlos Omar Trejo Pech

      • Resumen
      • Texto completo

      págs. 132-159

      

  • PROFESSIONAL BRIEFINGS

    • La economía del bienestar, el estado del bienestar y la economía real

      Eduardo Olier Arenas

      • Resumen
      • Texto completo

      págs. 160-183

      

    • Medición de riesgo de mercado según los acuerdos de basilea: VaR, VaR en situaciones de estrés y pérdida esperada

      James Ming Chen

      • Resumen
      • Texto completo

      págs. 184-201