Modelos de transmisión de precios aplicación a los mercados ganaderos en Colombia

• Autores: Omar Enrique Castillo Nuñez
• Directores de la Tesis: Alfonso Luis Ambrosio Flores (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Politécnica de Madrid ( España ) en 2004
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Julián Briz Escribano (presid.), Joaquín Alberto Millán Gómez (secret.), Manuel Rodríguez Rodriguez Zuñiga (voc.), Ana Isabel Sanjuán López (voc.), José María Gil Roig (voc.)
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• Resumen

  • Utilizando modelos econometricos de series temporales apropiados para series no estacionarias, tales como la cointegración y el mecanismo de corrección del error, este trabajo indaga por el mecanismo de transmisión de los precios en el largo plazo de los mercados de ganado de Bogotá, Medellin, Montería y Villavicencio, asi como la magnitud de la transmisión en el corto plazo utilizando las funciones de impulso respuesta generalizadas. Con base en información de los precios nominales mensuales del ganado cebado vivo en los mercados citados, el trabajo concluye que en el largo plazo existe una transmisión perfecta de precios entre el mercado importador de Medellín y los mercados exportadores de Monetría y Villavicencio; existe una alta transmisión de precios entre el mercado importador de Bogotá y Medellín, pero ella no es perfecta , lo cual determina que el mercado no sea único, existiendo dos grandes centros de referencia en la formación de los precios en el largo plazo: Bogotá y Medellín. El ajuste de los precios en el corto plazo se cararacteriza por relaciones de interdependencia entre los distintos mercados dadas por la existencia de relaciones de causalidad bidireccional . La magnitud de la transmisión de un shock de precios se siente con mayor rigor en el mercado en que este se origina confirmando la transmisíón imperfecta de los precios en el corto plazo.