Incertidumbre y riesgo en estimaciones y planificaciones bursátiles: una búsqueda de patrones de comportamiento de los valores del IBEX 35 mediante técnicas de soft-computing
- Autores: Arturo Peralta Martín-Palomino
- Directores de la Tesis: Ricardo José Rejas Muslera (dir. tes.)
- Lectura: En la Universidad Camilo José Cela ( España ) en 2017
- Idioma: español
- Materias:
- Texto completo no disponible (Saber más ...)
- Resumen
Sin lugar a dudas, uno de los principales problemas a los que suele enfrentarse todo inversor es tratar de predecir la evolución del mercado, ya que marcará el éxito de sus decisiones. Si nos centramos en un entorno tan fluctuante como el determinado por el comportamiento individual de un Valor, o un conjunto reducido de ellos, y concretamente a aquellos pertenecientes a los Valores del IBEX 35, donde multitud de factores, no sólo económicos, pueden afectar en el comportamiento previsto, es evidente que nos encontramos con un problema de difícil solución.
En la actualidad existen multitud de métodos, herramientas, y modelos que tratan de ayudar a realizar esta labor. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el conocimiento de nuevos datos económicos no contemplados en origen, las decisiones empresariales tomadas sin previo aviso o, en general, el conjunto de factores externos posibles e imprevistos, hacen que cualquier estimación de tendencia inicial pueda dejar de ser válida al poco tiempo.
Ante esta problemática, conocer el comportamiento de un determinado Valor ante un conjunto de eventualidades externas que pudieran afectar en una previsión obtenida de modo ideal, y su valoración conjunta con el sentimiento social de la masa de posible inversores o expertos analistas del sector, se trata de una información de gran interés y de ayuda para la toma de decisiones bursátiles. De modo similar, valorar información interna de la compañía, como pudiera ser la publicación periódica de resultados empresariales, podría resultar de gran relevancia como posible elemento influyente en el comportamiento a corto plazo de un Valor.
En este contexto surge el presente trabajo; una propuesta basada en el uso de técnicas de Soft-Computing capaz de suponer una herramienta de ayuda para todo inversor de activos pertenecientes al IBEX 35, tomando en consideración no sólo su evolución en el pasado, si no aspectos relativos a su comportamiento ante posibles factores externos.
