Programación estocástica por metas: teoría y aplicaciones económicas

• Autores: Ana María García Aguado
• Directores de la Tesis: Antonio José Heras Martínez (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad Complutense de Madrid ( España ) en 1999
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Juan López de la Manzanara Barbero (presid.), Emilio Cerdá Tena (secret.), José Antonio Gil Fana (voc.), Pedro Jiménez Guerra (voc.), Alejandro Balbás de la Corte (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Organización y dirección de empresas
      • Investigación operativa
• Enlaces
  • Tesis en acceso abierto en: Docta Complutense
• Resumen

  • En esta tesis se estudia el problema de Programación Estocástica por Metas con aleatoriedad en los niveles de aspiración. Se propone un modelo de solución que resulta ser un caso particular de los Programas con recursos simples. Se analizan las ventajas del modelo de solución propuesto frente a otros posibles modelos alternativos. Se proponen distintos algoritmos de solución para el modelo. Por último se presentan algunas aplicaciones: a un problema de planificación de la producción, a un problema de financiación de una empresa multinacional y a un problema de estimación bayesiana de parámetros cuando la función de pérdida utilizada es proporcional al valor absoluto del error...