Estructura temporal de los tipos de interés e inmunización financiera en el mercado español

• Autores: Juan M. Nave Pineda
• Directores de la Tesis: Eliseo Navarro Arribas (dir. tes.)
• Lectura: En la Universitat de València ( España ) en 1998
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Dulce Contreras Bayarri (presid.), María Teresa Barreiras (secret.), Gonzalo Rubio Irigoyen (voc.), Antonio Alegre Escolano (voc.), Alejandro Balbás de la Corte (voc.)
• Materias:
  • Ciencias económicas
    • Economía sectorial
      • Finanzas y seguros
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • En esta Tesis Doctoral se estudia en primer lugar el problema de estimación de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés y se propone una metodología para aplicarla al caso español.

    En la segunda parte de la Tesis se desarrolla un modelo bifactorial para la gestión de carteras de renta fija libres de riesgo de insolvencia, basado en el análisis de duración. Por último se contrasta el modelo desarrollado con datos del mercado español obteniéndose resultados satisfactorios.