Resumen de Contribuciones a la teoría de los modelos lineales dinámicos con errores no normales
EN ESTE TRABAJO SE OBTIENE UN FILTRO DE KALMAN ROBUSTO APROXIMADO PARA LOS PARAMETROS DE UN MODELO LINEAL DINAMICO ANALOGO AL DE HARRISON Y STEVENS, PERO CONSIDERADO CON ERRORES NO NORMALES GENERADOS POR UNA MIXTURA DE DOS DISTRIBUCIONES NORMALES CON MEDIAS Y VARIANZAS DIFERENTES, SE ANALIZAN LOS CASOS DE VARIANZA CONOCIDA Y DESCONOCIDA Y SE OBTIENEN TAMBIEN EN ESTE ULTIMO CASO UNA FORMULA RECURRENTE PARA LOS PARAMETROS DE UNA DISTRIBUCION GAMMA-INVERTIDA. AL MISMO TIEMPO SE OBTIENEN PROBABILIDADES APROXIMADAS DE QUE UNA OBSERVACION SEA ANOMALA.
POR ULTIMO TODOS LOS RESULTADOS SE EXTIENDEN AL CASO MULTIVARIANTE.
