Contribuciones a la teoría de los modelos lineales dinámicos con errores no normales

• Autores: José Serrano Angulo
• Directores de la Tesis: Francisco Javier Girón González-Torre (dir. tes.)
• Lectura: En la Universidad de Málaga ( España ) en 1990
• Idioma: español
• Tribunal Calificador de la Tesis: Antonio Pascual Acosta (presid.), Juan Ignacio Domínguez Martínez (secret.), Antonio García Rendón (voc.), César Rodríguez Ortiz (voc.), Pilar Ibarrola Muñoz (voc.)
• Materias:
  • Matemáticas
    • Estadística
      • Análisis de datos
      • Técnicas de inferencia estadística
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• Resumen

  • EN ESTE TRABAJO SE OBTIENE UN FILTRO DE KALMAN ROBUSTO APROXIMADO PARA LOS PARAMETROS DE UN MODELO LINEAL DINAMICO ANALOGO AL DE HARRISON Y STEVENS, PERO CONSIDERADO CON ERRORES NO NORMALES GENERADOS POR UNA MIXTURA DE DOS DISTRIBUCIONES NORMALES CON MEDIAS Y VARIANZAS DIFERENTES, SE ANALIZAN LOS CASOS DE VARIANZA CONOCIDA Y DESCONOCIDA Y SE OBTIENEN TAMBIEN EN ESTE ULTIMO CASO UNA FORMULA RECURRENTE PARA LOS PARAMETROS DE UNA DISTRIBUCION GAMMA-INVERTIDA. AL MISMO TIEMPO SE OBTIENEN PROBABILIDADES APROXIMADAS DE QUE UNA OBSERVACION SEA ANOMALA.

    POR ULTIMO TODOS LOS RESULTADOS SE EXTIENDEN AL CASO MULTIVARIANTE.