págs. 17-58
págs. 59-102
págs. 103-128
Product mix of the spanish banking firms: do competition clubs exist?
págs. 129-154
Anomalías en el mercado de capitales español: un análisis de los efectos E/P y B/M
págs. 157-184
págs. 185-228
págs. 229-248
págs. 249-280
págs. 281-296
Integración bursátil en la Unión Europea
María del Mar de Miguel Colom, Antonio Mora Sánchez, José Ignacio Olmeda Martos, Jorge Yzaguirre
págs. 297-316
págs. 317-334
págs. 335-358
La liquidez de la deuda del Estado: análisis comparativo entre mercado mayorista y minorista
págs. 359-380
págs. 381-406
págs. 407-438
Modelos internacionales de valoración de activos: contrastación empírica
Fernando Gómez-Bezares Pascual, Miguel Angel Larrinaga Ojanguren
págs. 439-456
págs. 457-474
Análisis y valoración de opciones con pago singular
José Luis Crespo Espert, Sofía de la Maza Arroyo, Manuel Monjas Barroso
págs. 477-508
Cobertura estática de opciones exóticas de tipo barrera
José Luis Crespo Espert, Alicia de las Heras Camino, Hugo González Riera
págs. 509-534
págs. 535-582
págs. 583-598
La condición de martingala para determinar la beta del PERT en la valoración de opciones
Antonio S. Andújar Rodríguez, Salvador Cruz Rambaud, José García Pérez
págs. 599-606
Comportamiento financiero de la pequeña y mediana empresa: una aproximación empírica
págs. 609-624
págs. 625-654
El EVA y las decisiones empresariales: una aproximación a la creación de valor en el sector eléctrico con el marco legal estable
págs. 655-682
El impacto de la utilización de información privilegiada en la adquisición de empresas: aplicación al caso de las eléctricas
págs. 683-708
págs. 709-732
Modelos alternativos de credit scoring
María Bonilla Musoles, José Ignacio Olmeda Martos, Rosa Puertas Medina
págs. 733-750
págs. 751-770
¿Padecen racionamiento de crédito las PYMEs?
Carlos María Fernández-Jardón, Francisco Xavier Martínez Cobas
págs. 771-790
págs. 791-810
Aplicación de la teoría de opciones a la evaluación del riesgo de crédito: relación entre probabilidad de impacto y rating mediante un probit ordenado
págs. 813-828
Cash-flow en riesgo: una alternativa de análisis para empresas no financieras
págs. 829-852
La matriz de transición de calificaciones como instrumento de gestión del riesgo de crédito
José luis Martín Marín, Cecilia Téllez Valle, Antonio Trujillo-Ponce
págs. 853-876
Perfiles de ingresos salariales y riesgo de tipos impositivos: aproximación al trabajador por cuenta ajena
págs. 877-896
págs. 897-912
Un nuevo enfoque para la medición del riesgo de crédito
José luis Martín Marín, María Dolores Oliver Alfonso, Antonio de la Torre Gallegos
págs. 913-941
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