Fabio H. Nieto

• Artículos de revistas (12)
• Colaboraciones en obras colectivas (1)

• Artículos de revistas

  • Forecasting with Multivariate Threshold Autoregressive Models

    Sergio Alejandro Calderón Villanueva, Fabio H. Nieto

    Revista Colombiana de Estadística, ISSN-e 2389-8976, ISSN 0120-1751, Vol. 44, Nº. 2, 2021, págs. 369-383

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  • On a New Procedure for Identifying a Dynamic Common Factor Model

    Stevenson Bolívar, Fabio H. Nieto, Daniel Peña

    Revista Colombiana de Estadística, ISSN-e 2389-8976, ISSN 0120-1751, Vol. 44, Nº. 1, 2021, págs. 1-21

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  • Bayesian Analysis of Multiplicative Seasonal Threshold Autoregressive Processes

    Joaquín González, Fabio H. Nieto

    Revista Colombiana de Estadística, ISSN-e 2389-8976, ISSN 0120-1751, Vol. 43, Nº. 2, 2020, págs. 251-285

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  • Construcción de un Indice coincidente para la actividad económica Colombiana

    Nicolás Chudt, Fabio H. Nieto

    Comunicaciones en Estadística, ISSN 2027-3355, ISSN-e 2339-3076, Vol. 11, Nº. 1, 2018, págs. 107-128

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  • Univariate Conditional Distributions of an Open-Loop TAR Stochastic Process

    Fabio H. Nieto, Edna Moreno

    Revista Colombiana de Estadística, ISSN-e 2389-8976, ISSN 0120-1751, Vol. 39, Nº. 2, 2016, págs. 149-165

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  • TAR Modeling with Missing Data when the White Noise Process Follows a Student's t-Distribution

    Hanwen Zhang, Fabio H. Nieto

    Revista Colombiana de Estadística, ISSN-e 2389-8976, ISSN 0120-1751, Vol. 38, Nº. 1, 2015, págs. 239-266

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  • Modelos TAR en series de tiempo financieras.

    Edna Moreno, Fabio H. Nieto

    Comunicaciones en Estadística, ISSN 2027-3355, ISSN-e 2339-3076, Vol. 7, Nº. 2, 2014, págs. 108-129

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  • Testing Linearity against a Univariate TAR Specification in Time Series with Missing Data

    Fabio H. Nieto, Milena Hoyos

    Revista Colombiana de Estadística, ISSN-e 2389-8976, ISSN 0120-1751, Vol. 34, Nº. 1, 2011, págs. 73-94

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  • Distribución de la estadística de Jarque y Bera para la prueba de normalidad en una serie temporal estacionaria con datos faltantes

    Joaquín González Borja, Fabio H. Nieto

    Entre ciencia e ingeniería, ISSN-e 2539-4169, ISSN 1909-8367, Nº. 4, 2008, págs. 99-114

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  • Ajuste de un modelo no lineal a la variable precipitación en una estación hidro-meteorológica de Colombia

    Ángela P Briñez, Fabio H. Nieto

    Revista Colombiana de Estadística, ISSN-e 2389-8976, ISSN 0120-1751, Vol. 28, Nº. 2, 2005, págs. 113-124

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  • A note on testing for unit roots in the unobservable trend component of a structural model

    Elina R Gonzalez, Fabio H. Nieto

    Revista Colombiana de Estadística, ISSN-e 2389-8976, ISSN 0120-1751, Vol. 28, Nº. 1, 2005, págs. 23-38

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  • Temporal and contemporaneous disaggregation of multiple economic time series

    Víctor Manuel Guerrero Ayuso, Fabio H. Nieto

    Test: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, ISSN-e 1863-8260, ISSN 1133-0686, Vol. 8, Nº. 2, 1999, págs. 459-489

    

• Colaboraciones en obras colectivas

  • Análisis de factores comunes estacionales en datos masivos

    Fabio H. Nieto, Daniel Peña Sánchez de Rivera, Stevenson Bolívar

    Análisis econométrico y big data / Daniel Peña Sánchez de Rivera (ed. lit.), Pilar Poncela Blanco (ed. lit.), Esther Ruiz Ortega (ed. lit.), 2021, ISBN 9788417609542, págs. 117-136

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