Distribución de la estadística de Jarque y Bera para la prueba de normalidad en una serie temporal estacionaria con datos faltantes

• Autores: Joaquín González Borja, Fabio H. Nieto
• Localización: Entre ciencia e ingeniería, ISSN-e 2539-4169, ISSN 1909-8367, Nº. 4, 2008, págs. 99-114
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    En este artículo se estudia el efecto que produce la estimación de datos faltantes en una serie temporal en la distribución de la estadística de prueba de normalidad (Jarque y Bera, 1980). Tal estudio, se realiza vía simulación y es de carácter exploratorio. Se recomienda en estas circunstancias el uso de la técnica de bootstraping para obtener la distribución empírica de la estadística en mención.

  • English

    In this paper, we study the effect that produces the estimate of missing values in a time series in the distribution of the (Jarque- Bera, 1980) test of normality. The study is carried out via simulation and its character is exploratory. In this situation, the use of the bootstraping technique is recommended in order to obtain the empiric distribution of the statistic under consideration