InstitucionesPeriodo de publicación recogido
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Parameter calibration of stochastic volatility Heston’s model: Constrained optimization vs. differential evolution
Ambrosio Ortiz Ramírez, Francisco Venegas Martínez, María Teresa V. Martínez Palacios
Contaduría y administración, ISSN 0186-1042, ISSN-e 2448-8410, Vol. 67, Nº. 1, 2022
Portafolios α-estables del G20: evidencia empírica con Markowitz, Tobin y CAPM
José Antonio Climent Hernández, Gabriel Sánchez, Ambrosio Ortiz Ramírez
Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF): nueva época, ISSN-e 2448-6795, ISSN 1665-5346, Vol. 16, Nº. 4, 2021
The Google trends effect on the behavior of the exchange rate Mexican peso - US dollar
Mario Durán Bustamante, Adrián Hernández del Valle, Ambrosio Ortiz Ramírez
Contaduría y administración, ISSN 0186-1042, ISSN-e 2448-8410, Vol. 64, Nº. 2, 2019
Araceli Matías González, María Teresa V. Martínez Palacios, Ambrosio Ortiz Ramírez
Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF): nueva época, ISSN-e 2448-6795, ISSN 1665-5346, Vol. 14, Nº. 3, 2019, págs. 397-414
Valuación de opciones asiáticas con precio de ejercicio flotante igual a la media aritmética: un enfoque de control óptimo estocástico
María Teresa V. Martínez Palacios, Ambrosio Ortiz Ramírez, José Francisco Martínez-Sánchez
Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF): nueva época, ISSN-e 2448-6795, ISSN 1665-5346, Vol. 12, Nº. 4, 2017, págs. 389-404
Valuación de opciones asiáticas versus opciones europeas con tasa de interés estocástica
Ambrosio Ortiz Ramírez, María Teresa V. Martínez Palacios
Contaduría y administración, ISSN 0186-1042, ISSN-e 2448-8410, Vol. 61, Nº. 4, 2016, págs. 629-648
Valuación de opciones europeas sobre AMX-L, WALMEX-V y GMEXICO-B: Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida
Ambrosio Ortiz Ramírez, Francisco Venegas Martínez, Mario Durán Bustamante
El trimestre económico, ISSN-e 2448-718X, ISSN 0041-3011, Nº. 324, 2014, págs. 943-988
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