Revista Mexicana de Economía y Finanzas (REMEF): nueva época

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  Año 2017, Vol. 12, Número 4

  • Operational Risk Measured by Bayesian Networks with a Poisson-Gamma Joint Distribution in a Financial Firm

    Griselda Dávila Aragón, Salvador Rivas Aceves, Francisco Ortiz Arango

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    págs. 351-363

    

  • Estimation of Market Risk Measures in Mexican Financial Time Series

    Alberto Saavedra Espinosa

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    págs. 365-388

    

  • Valuación de opciones asiáticas con precio de ejercicio flotante igual a la media aritmética: un enfoque de control óptimo estocástico

    María Teresa V. Martínez Palacios, Ambrosio Ortiz Ramírez, José Francisco Martínez-Sánchez

    • Resumen
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    págs. 389-404

    

  • Estimación de modelos estructurales y la evolución del tipo de cambio Peso-Dólar después de la crisis subprime

    Jorge Ibarra Salazar, José de Jesús Salazar, Rafael Navarro Aguirre

    • Resumen
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    págs. 405-429

    

  • Spreads Determinants of Corporate Bonds in State-Owned Companies. The CODELCO Case

    Francisco Javier Castañeda Ibarra, Víctor Caro Robles, Françoise Contreras

    • Resumen
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    págs. 431-446