InstitucionesPeriodo de publicación recogido
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Portfolio optimisation beyond semimartingales: Shadow prices and fractional Brownian motion.
Christoph Czichowsky, Walter Schachermayer
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 27, Nº. 3, 2017, págs. 1414-1451
Duality theory for portfolio optimisation under transaction costs.
Christoph Czichowsky, Walter Schachermayer
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 26, Nº. 3, 2016, págs. 1888-1941
Strong supermartingales and limits of nonnegative martingales
Christoph Czichowsky, Walter Schachermayer
Annals of probability: An official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 0091-1798, Vol. 44, Nº. 1, 2016, págs. 171-205
Cone-constrained continuous-time Markowitz problems.
Christoph Czichowsky, Martin Schweizer
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 23, Nº. 2, 2013, págs. 764-810
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