Periodo de publicación recogido
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Cone-constrained continuous-time Markowitz problems.
Christoph Czichowsky, Martin Schweizer
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 23, Nº. 2, 2013, págs. 764-810
Mean-variance hedging via stochastic control and BSDEs for general semimartingales.
Monique Jeanblanc, Michael Mania, Marina Santacroce, Martin Schweizer
Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, ISSN 1050-5164, Vol. 22, Nº. 6, 2012, págs. 2388-2428
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