Área de conocimientoAclaración de materia/profesión
Periodo de publicación recogido
|
|
|
Cross-asset time-series momentum: Crude oil volatility and global stock markets
Adrián Fernández Pérez, Ivan Indriawan, Yiuman Tse, Yahua Xu
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 154, Nº. 9, 2023, pág. 50
Music sentiment and stock returns around the world
Alex Edmans, Adrián Fernández Pérez, Alexandre Garel, Ivan Indriawan
Journal of financial economics, ISSN 0304-405X, Vol. 145, Nº. 2, 1, 2022, págs. 234-254
Fear of hazards in commodity futures markets
Adrián Fernández Pérez, Ana María Fuertes Eugenio, Marcos González Fernández, Joëlle Miffre
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 119, Nº. 10, 2020, pág. 14
A comprehensive appraisal of style-integration methods
Adrián Fernández Pérez, A.-M. Fuertes, Joëlle Miffre
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 105, Nº. 8, 2019, págs. 134-150
The skewness of commodity futures returns
Adrián Fernández Pérez, Bart Frijns, Ana María Fuertes Eugenio, Joëlle Miffre
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 86, Nº. 1, 2018, págs. 143-158
Julián Andrada Félix, Adrián Fernández Pérez, Fernando Fernández Rodríguez
SERIEs : Journal of the Spanish Economic Association, ISSN 1869-4195, Vol. 6, Nº. 2, 2015, págs. 207-245
La estructura temporal de los tipos de interés: estrategias de negociación en renta fija
Julián Andrada Félix, Adrián Fernández Pérez, Fernando Fernández Rodríguez
Cuadernos de economía: Spanish Journal of Economics and Finance, ISSN 0210-0266, ISSN-e 2340-6704, Vol. 37, Nº. 105, 2014, págs. 131-149
La estructura temporal de los tipos de interés: conceptos y procedimientos de estimación
Julián Andrada Félix, Adrián Fernández Pérez, Fernando Fernández Rodríguez
Cuadernos de economía: Spanish Journal of Economics and Finance, ISSN 0210-0266, ISSN-e 2340-6704, Vol. 36, Nº. 101, 2013, págs. 53-66
Trends in foreign exchange markets: ana analysis based on Taylor's methodology
Adrián Fernández Pérez, Fernando Fernández Rodríguez, Simón Sosvilla Rivero
Anales de economía aplicada 2009: número XXIII / coord. por José Ramos Pires Manso, João Dionísio Monteiro, ASEPELT España, 2009, ISBN 978-84-92453-69-6, págs. 251-252
Currency and commodity return relationship under extreme geopolitical risks: Evidence from the invasion of Ukraine
Olga Dodd, Adrián Fernández Pérez, Simón Sosvilla Rivero
Distant or close cousins: Connectedness between cryptocurrencies and traditional currencies volatilities
Julián Andrada Félix, Adrián Fernández Pérez, Simón Sosvilla Rivero
Documents de Treball ( IREA ), Nº. 12, 2019, págs. 1-71
The term structure of interest rates as predictor of stock returns: evidence for the IBEX 35 during a bear market
Adrián Fernández Pérez, Fernando Fernández Rodríguez, Simón Sosvilla Rivero
Documentos de Trabajo (ICAE), ISSN-e 2341-2356, Nº. 19, 2013, págs. 1-29
Adrián Fernández Pérez
Tesis doctoral dirigida por Fernando Fernández Rodríguez (dir. tes.), Julián Andrada Félix (dir. tes.). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2012).
Esta página recoge referencias bibliográficas de materiales disponibles en los fondos de las Bibliotecas que participan en Dialnet. En ningún caso se trata de una página que recoja la producción bibliográfica de un autor de manera exhaustiva. Nos gustaría que los datos aparecieran de la manera más correcta posible, de manera que si detecta algún error en la información que facilitamos, puede hacernos llegar su Sugerencia / Errata.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados