La estructura temporal de los tipos de interés: estrategias de negociación en renta fija

• Autores: Julián Andrada Félix, Adrián Fernández Pérez, Fernando Fernández Rodríguez
• Localización: Cuadernos de economía: Spanish Journal of Economics and Finance, ISSN 0210-0266, ISSN-e 2340-6704, Vol. 37, Nº. 105, 2014, págs. 131-149
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • The term structure of interest rates: Negotiation strategies on fixed income
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• Resumen
  • español

    En este trabajo ofrecemos una visión general y actualizada sobre diferentes estrategias de negociación en activos de renta fija que hacen uso de la estructura temporal de tipos de interés (ETTI) en su implementación. Con dicho propósito, hemos comenzado analizando el riesgo de tipos de interés, para posteriormente resumir un conjunto de estrategias de gestión pasiva y activa sobre carteras de renta fija.

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    The paper reviews the literature on how the term structure of interest rates (TSIR) can be used to implement passive and active fixed income portfolio strategies. This is done by defining the concept, explaining the risk of interest rates, and detailing several fixed income portfolio strategies.