Periodo de publicación recogido
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Foster-Hart optimal portfolios.
A. Anand, T. Li, T. Kurosaki, Y.S. Kim
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 68, Nº. 7, 2016, págs. 117-130
Analyst following, staggered boards, and managerial entrenchment.
P. Jirapom, P. Chintrakarn, Y.S. Kim
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 36, Nº. 11, 2012, págs. 3091-3100
Time series analysis for financial market meltdowns.
Y.S. Kim, Svetlozar T. Rachev, M.L. Bianchi, I. Mitov, F.J. Fabozzi
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 35, Nº. 8, 2011, págs. 1879-1891
Multiple directorships and acquirer returns.
S. Ahn, P. Jiraporn, Y.S. Kim
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 34, Nº. 9, 2010, págs. 2011-2026
Financial market models with Lévy processes and time-varying volatility.
Y.S. Kim, Svetlozar T. Rachev, M.L. Bianchi, F.J. Fabozzi
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 7, 2008, págs. 1363-1378
A Quasi-Maximum Likelihood Estimation Strategy for Value-at-Risk Forecasting: Application to Equity Index Futures Markets
Óscar Carchano, Y.S. Kim, Edward W. Sun, Svetlozar T. Rachev, Frank J. Fabozzi
Handbook of Financial Econometrics and Statistics / coord. por Cheng-Few Lee, John C. Lee, 2015, ISBN 978-1-4614-7749-5, págs. 1325-1340
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