InstitucionesPeriodo de publicación recogido
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Option pricing with time-changed Lévy processes
Sven Klingler, Y. Shin Kim, Svetlozar T. Rachev
Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 23, Nº. 13-15, 2013, págs. 1231-1238
CVaR sensitivity with respect to tail thickness.
S. V. Stoyanov, Svetlozar T. Rachev, F.J. Fabozzi
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 37, Nº. 3, 2013, págs. 977-988
Approximation of skewed and leptokurtic return distributions
Matthias Scherer, Svetlozar T. Rachev, Y. Shin Kim, Frank Fabozzi
Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 22, Nº. 16-18, 2012, págs. 1305-1316
Time series analysis for financial market meltdowns.
Y.S. Kim, Svetlozar T. Rachev, M.L. Bianchi, I. Mitov, F.J. Fabozzi
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 35, Nº. 8, 2011, págs. 1879-1891
Tempered stable and tempered infinitely divisible GARCH models.
Y. Shin Kim, Svetlozar T. Rachev, M. Leonardo Bianchi, F.J. Fabozzi
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 34, Nº. 9, 2010, págs. 2096-2109
Jochen Papenbrok, Svetlozar T. Rachev, Markus Höchstötter, F.J. Fabozzi
Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 19, Nº. 16-18, 2009, págs. 1401-1416
Financial market models with Lévy processes and time-varying volatility.
Y.S. Kim, Svetlozar T. Rachev, M.L. Bianchi, F.J. Fabozzi
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 7, 2008, págs. 1363-1378
Relative deviation metrics and the problem of strategy replication.
S.V. Stoyanov, Svetlozar T. Rachev, S. Ortobelli, F.J. Fabozzi
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 2, 2008, págs. 199-206
Spot and derivative pricing in the EEX power market.
M. Brierbrauer, C. Menn, Svetlozar T. Rachev, S. Trück
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 31, Nº. 11, 2007, págs. 3462-3485
Momentum strategies based on reward¿risk stock selection criteria.
Svetlozar T. Rachev, T. Jasic, S Stoyanov, F.J. Fabozzi
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 31, Nº. 8, 2007, págs. 2325-2346
Calibrated FFT-based density approximations for -stable distributions
Svetlozar T. Rachev, Christian Menn
Computational statistics & data analysis: The official journal of the International Association for Statistical Computing, ISSN 0167-9473, Nº. 8, 2006, págs. 1891-1904
Composite Goodness-of-Fit Tests for Left-Truncated Loss Samples
Anna Chernobai, Svetlozar T. Rachev, Frank J. Fabozzi
Handbook of Financial Econometrics and Statistics / coord. por Cheng-Few Lee, John C. Lee, 2015, ISBN 978-1-4614-7749-5, págs. 575-596
A Quasi-Maximum Likelihood Estimation Strategy for Value-at-Risk Forecasting: Application to Equity Index Futures Markets
Óscar Carchano, Y.S. Kim, Edward W. Sun, Svetlozar T. Rachev, Frank J. Fabozzi
Handbook of Financial Econometrics and Statistics / coord. por Cheng-Few Lee, John C. Lee, 2015, ISBN 978-1-4614-7749-5, págs. 1325-1340
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