Periodo de publicación recogido
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Equity index variance: Evidence from flexible parametric jump–diffusion models
A. Kaeck, P. Rodrigues, N. J. Seeger
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 83, Nº. 10, 2017, págs. 85-103
Volatility dynamics for the S&P 500: Further evidence from non-affine, multi-factor jump diffusions.
A. Kaeck, C. Alexander
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 36, Nº. 11, 2012, págs. 3110-3121
Regime dependent determinants of credit default swap spreads.
C. Alexander, A. Kaeck
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 6, 2008, págs. 1008-1021
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