Volatility dynamics for the S&P 500: Further evidence from non-affine, multi-factor jump diffusions.

• Autores: A. Kaeck, C. Alexander
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 36, Nº. 11, 2012, págs. 3110-3121
• Idioma: inglés
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