Periodo de publicación recogido
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A Bayesian approach to detecting nonlinear risk exposures in hedge fund strategies.
D. Giannikis, I.D. Vrontos
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 35, Nº. 6, 2011, págs. 1399-1414
Detecting structural breaks and identifying risk factors in hedge fund returns: A Bayesian approach.
L. Meligkotsidou, I.D. Vrontos
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 11, 2008, págs. 2471-2481
Hedge fund pricing and model uncertainty.
S.D. Vrontos, I.D. Vrontos, D. Giamouridis
Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 5, 2008, págs. 741-753
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