Detecting structural breaks and identifying risk factors in hedge fund returns: A Bayesian approach.

• Autores: L. Meligkotsidou, I.D. Vrontos
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 32, Nº. 11, 2008, págs. 2471-2481
• Idioma: inglés
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