G. Pacelli

• Artículos de revistas (2)

• Artículos de revistas

  • The constant elasticity of variance model: calibration, test and evidence from the Italian equity market

    Luca Vincenzo Ballestra, G. Pacelli

    Applied financial economics, ISSN 0960-3107, Vol. 21, Nº. 19-21, 2011, págs. 1479-1487

    • Resumen
    

  • A numerical method to price exotic path-dependent options on an underlying described by the Heston stochastic volatility model.

    Luca Vincenzo Ballestra, G. Pacelli, F. Zirilli

    Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 31, Nº. 11, 2007, págs. 3420-3437

    

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