A numerical method to price exotic path-dependent options on an underlying described by the Heston stochastic volatility model.

• Autores: L.V. Ballestra, G. Pacelli, F. Zirilli
• Localización: Journal of banking and finance, ISSN 0378-4266, Vol. 31, Nº. 11, 2007, págs. 3420-3437
• Idioma: inglés
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