Resumen de Un análisis de sensibilidad bayesiana aplicada a distintos principios de primas
Marta Sánchez Sánchez, Miguel Angel Sordo Díaz, Alfonso Suárez Llorens, Emilio Gómez Déniz
En este artículo discutimos una nueva metodología que nos permite obtener una clase de distribuciones a priori basadas en funciones de distorsión que facilita el cálculo de cotas superiores e inferiores para las primas Bayes. Esta nueva metodología se basa en las propiedades de los principios de primas de preservación de ordenaciones estocásticas y de las funciones de distorsión que usemos para cuantificar la incertidumbre asociada a una distribución a priori específica. Aplicamos el método al conocido modelo gamma-Poisson.
