Un análisis de sensibilidad bayesiana aplicada a distintos principios de primas

• Marta Sánchez Sánchez ^[1] ; Miguel Ángel Sordo ^[1] ; Alfonso Suárez Llorens ^[1] ; Emilio Gómez Déniz ^[1]
  1. [1] Universidad de Cádiz

     Universidad de Cádiz

     Cádiz, España

     
• Localización: Contributions to risk analysis: risk 2018 / coord. por José María Sarabia Alegría, Faustino Prieto Mendoza, Montserrat Guillén Estany, 2018, ISBN 978-84-9844-683-8, págs. 267-277
• Idioma: español
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• Resumen

  • En este artículo discutimos una nueva metodología que nos permite obtener una clase de distribuciones a priori basadas en funciones de distorsión que facilita el cálculo de cotas superiores e inferiores para las primas Bayes. Esta nueva metodología se basa en las propiedades de los principios de primas de preservación de ordenaciones estocásticas y de las funciones de distorsión que usemos para cuantificar la incertidumbre asociada a una distribución a priori específica. Aplicamos el método al conocido modelo gamma-Poisson.