Autocorrelación serial igual a cero: precisión para la estimación

• Paula Fernández García ^[1] ; Guillermo Vallejo Seco ^[1] ; Francisco Javier Herrero Díez ^[1]
  1. [1] Universidad de Oviedo

     Universidad de Oviedo

     Oviedo, España

     
• Localización: Psicothema, ISSN-e 1886-144X, ISSN 0214-9915, Vol. 16, Nº. 1, 2004, págs. 163-169
• Idioma: español
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• Resumen

  • La precisión de nueve procedimientos para el cálculo de la autocorrelación ha sido evaluada en un diseño de Grupos x Ocasiones. Utilizamos seis estucturas de matrices de dispersión (S) con ausencia de autocorrelación serial: Simetría Combinada, Huynh-Feldt, No Estructurada (e= .56 y e= .75) y de Coeficientes Aleatorios (e= .56 y e= .75). Los resultados indican que el procedimiento de Hearne, Clark y Hatch (1983) realiza una estimación ajustada independientemente del tamaño de la muestra y del número de puntos de serie salvo cuando la matriz subyacente es de Simetría Combinada o Huynh-Feldt. El resto de los estimadores dependen de q y de S y sólo los procedimientos de Jones (1985) y de Pantula y Pollock (1985) dependen significativamente del tamaño de la muestra. Los procedimientos de Wilson, Hebel y Sherwin (1981), Gill (1992) y Pantula y Pollock (1985), en este orden, son los más afectados por el maridaje ausencia de autocorrelación-ausencia de esfericidad.