Integración con martingalas usando análisis no estándar

• Dwight Ospina ^[1]
  1. [1] Universidad Nacional de Colombia

     Universidad Nacional de Colombia

     Colombia

     
• Localización: Boletín de matemáticas, ISSN 0120-0380, ISSN-e 2357-6529, Vol. 7, Nº. 2, 2000, págs. 78-92
• Idioma: español
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Resumen
  • español

    Esbozamos una teoría de integración estocástica para martingalas usando análisis no estándar y se relaciona esta teoría con la teoría estándar.

  • English

    We sketch an stochastic integration theory for martigales using non standard analysis and relating this with the standard one