Value at risk and the diversification dogma

• Arturo Erdely ^[1]
  1. [1] Universidad Nacional Autónoma de México

     Universidad Nacional Autónoma de México

     México

     
• Localización: Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, ISSN-e 1886-516X, Vol. 24, 2017, págs. 209-219
• Idioma: inglés
• Títulos paralelos:
  • Valor en riesgo y el dogma de la diversificación
• Enlaces
  • Texto completo
• Resumen
  • español

    Se analiza el principio de diversificación de riesgos y se demuestra que no siempre resulta mejor que no diversificar, pues esto depende de características individuales de los riesgos involucrados, así como de la relación de dependencia entre los mismos.

  • English

    The so-called risk diversification principle is analyzed, showing that its convenience depends on individual characteristics of the risks involved and the dependence relationship among them